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A Dívida Pública Federal apresentou crescimento, em termos nominais, de 3,16%, passando de R$ 2.603,96 bilhões, em julho, para R$ 2.686,29 bilhões, em agosto de 2015. O aumento da dívida brasileira ocorreu, principalmente, devido à emissão líquida, no valor de R$ 45,44 bilhões, e à apropriação positiva de juros, no valor de R$ 36,89 bilhões.
Brasil: dívida pública federal subiu 3,16% no oitavo mês de 2015
| Estoque Anterior | Emissões Totais | Resgates Totais | Juros Apropriados | Variação Nominal | Estoque Atual | Variação Mensal | |
| DPF | 2.603.956,78 | 66.114,83 | -20.673,24 | 36.888,12 | 82.329,70 | 2.686.286,49 | 3,16% |
| DPMFi | 2.475.235,45 | 66.098,55 | -16.149,15 | 26.783,36 | 76.732,76 | 2.551.968,21 | 3,10% |
| DPFe | 128.721,33 | 16,28 | -4.524,09 | 10.104,76 | 5.596,94 | 134.318,28 | 4,35% |
A tabela acima descreve a movimentação financeira (em R$ Milhões) relacionada à dívida pública federal durante o mês anterior e o mês atual.
De acordo com o Plano Anual de Financiamento (PAF) divulgado pelo Tesouro Nacional, a dívida pública brasileira deverá encerrar o ano entre R$ 2.650,00 bilhões e R$ 2.800,00 bilhões.
A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) teve seu estoque elevado em 0,52%, ao passar de R$ 2.462,42 bilhões para R$ 2.475,24 bilhões, devido à apropriação positiva de juros, no valor de R$ 29,54 bilhões, descontado o resgate líquido, no valor de R$ 16,72 bilhões. Com relação ao estoque da DPFe, houve aumento de 4,35% sobre o estoque apurado no mês de julho, encerrando agosto em R$ 134,32 bilhões (US$ 36,83 bilhões), sendo R$ 122,35 bilhões (US$ 33,55 bilhões) referentes à dívida mobiliária e R$ 11,97 bilhões (US$ 3,28 bilhões), à dívida contratual. A variação deveu-se principalmente à desvalorização do Real frente às moedas que compõem o estoque da dívida externa.
| Estoque Anterior | Estoque Atual | Variação Mensal | Participação Mensal | ||
| DPF | 2.603,96 | 2.686,29 | 3,16% | - | 100,00% |
| DPMFi | 2.475,24 | 2.551,97 | 3,10% | 100,00% | 95,00% |
| LFT | 528,00 | 562,42 | 6,52% | 22,04% | 20,94% |
| LTN | 762,06 | 798,20 | 4,74% | 31,28% | 29,71% |
| NTN-B | 767,15 | 766,53 | -0,08% | 30,04% | 28,53% |
| NTN-C | 74,19 | 74,71 | 0,70% | 2,93% | 2,78% |
| NTN-F | 300,62 | 305,75 | 1,71% | 11,98% | 11,38% |
| Dívida Securitizada | 6,75 | 6,72 | -0,44% | 0,26% | 0,25% |
| TDA | 2,67 | 2,63 | -1,50% | 0,10% | 0,10% |
| Outros | 33,79 | 35,01 | 3,61% | 1,37% | 1,30% |
| DPFe | 128,72 | 134,32 | 4,35% | 100,00% | 5,00% |
| Dívida Mobiliária | 117,69 | 122,35 | 3,96% | 91,09% | 4,55% |
| Global USD | 99,47 | 103,55 | 4,10% | 77,09% | 3,85% |
| Euro | 4,94 | 5,41 | 9,51% | 4,03% | 0,20% |
| Global BRL | 13,28 | 13,40 | 0,90% | 9,98% | 0,50% |
| Dívida Contratual | 11,03 | 11,97 | 8,52% | 8,91% | 0,45% |
| Organismos Multilaterais | 4,34 | 4,69 | 8,06% | 3,49% | 0,17% |
| Credores Privados | 6,69 | 7,28 | 8,82% | 5,42% | 0,27% |
A tabela acima classifica a dívida pública federal brasileira por tipo de título ou contrato. Verifique qual o valor (em R$ Bilhões) do estoque da dívida para cada tipo de ativo financeiro, tanto no mês atual quanto no mês anterior. Confira também a variação percentual mensal e a participação percentual do valor da dívida de cada componente.
As participações da DPMFi e da DPFe sobre o montante total da dívida pública brasileira variaram em relação ao mês anterior, fechando o oitavo mês do ano em 95,00% e 5,00%, respectivamente. Os títulos públicos prefixados, que registraram aumento mensal de 3,84% entre os dois meses, passaram a responder por 41,59% do total da dívida. Os títulos públicos remunerados por índices de preços tiveram queda mensal de -0,02% e passaram a compor 31,99% da DPF. Os estoques de títulos públicos indexados por taxa flutuante cresceram entre os dois períodos (6,39%) e passaram a responder por 21,28% da dívida total. A dívida cambial cresceu 5,15% entre julho e agosto de 2015, respondendo por 5,14% do valor total da DPF.
| Estoque Anterior | Estoque Atual | Variação Mensal | Participação Mensal | ||
| DPF | 2.603,96 | 2.686,29 | 3,16% | - | 100,00% |
| Prefixado | 1.075,97 | 1.117,34 | 3,84% | - | 41,59% |
| Índice de Preços | 859,38 | 859,22 | -0,02% | - | 31,99% |
| Taxa Flutuante | 537,40 | 571,75 | 6,39% | - | 21,28% |
| Câmbio | 131,21 | 137,97 | 5,15% | - | 5,14% |
| DPMFi | 2.475,24 | 2.551,97 | 3,10% | 100,00% | 95,00% |
| Prefixado | 1.062,69 | 1.103,95 | 3,88% | 43,26% | 41,10% |
| Índice de Preços | 859,38 | 859,22 | -0,02% | 33,67% | 31,99% |
| Taxa Flutuante | 537,40 | 571,75 | 6,39% | 22,40% | 21,28% |
| Câmbio | 15,77 | 17,05 | 8,12% | 0,67% | 0,63% |
| DPFe | 128,72 | 134,32 | 4,35% | 100,00% | 5,00% |
| Dólar | 105,22 | 109,72 | 4,28% | 81,69% | 4,08% |
| Euro | 9,94 | 10,90 | 9,66% | 8,11% | 0,41% |
| Real | 13,28 | 13,40 | 0,90% | 9,98% | 0,50% |
| Outros | 0,28 | 0,30 | 7,14% | 0,22% | 0,01% |
A tabela acima classifica a dívida pública federal brasileira por tipo de indexador dos 'titulos ou contratos. Verifique qual o valor (em R$ Bilhões) do estoque da dívida para cada tipo de remunerador, tanto no mês atual quanto no mês anterior. Confira também a variação percentual mensal e a participação percentual do valor da dívida de cada indexador.
Estoque de títulos públicos no Tesouro Direto aumenta 5,87% no oitavo mês de 2015
De acordo com o PAF do Tesouro Nacional previsto para 2015, a dívida pública federal do Brasil será composta por: títulos prefixados (entre 40% e 44% do valor total da dívida), títulos remunerados por índice de preços (entre 33% e 37% do valor total da dívida), títulos remunerados por taxa flutuante (entre 17% e 22% do valor total da dívida) e títulos ou contratos cambiais (entre 4% e 6% do valor total da dívida).
De acordo com o Tesouro Nacional, as instituições financeiras apresentaram crescimento em seu estoque, passando de R$ 642,52 bilhões para R$ 650,34 bilhões entre julho e agosto. Sua participação relativa diminuiu de 25,96% para 25,48%.Os Fundos de Investimento apresentaram acréscimo em seu estoque de R$ 491,24 bilhões para R$ 523,93 bilhões. Sua participação relativa aumentou de 19,85% para 20,53%.
O grupo Previdência também apresentou variação positiva em seu estoque, passando de R$ 489,03 bilhões para R$ 513,21 bilhões. Sua participação relativa aumentou de 19,76% para 20,11%. A participação dos Não-residentes na DPMFi caiu de 19,56% para 19,14%, tendo seu estoque apresentado acréscimo de R$ 4,44 bilhões. O grupo Governo apresentou decréscimo na participação relativa, atingindo 5,77%, passou de R$ 146,40 bilhões para R$ 147,23 bilhões. O estoque das Seguradoras apresentou variação positiva, passando de R$ 102,72 bilhões em julho para R$ 103,82 bilhões em agosto.
| Estoque Anterior |
Estoque Atual |
Variação Mensal |
Participação Mensal |
|
| Instituições Financeiras | 642,52 | 650,34 | 1,22% | 25,48% |
| Fundos de Investimento | 491,24 | 523,93 | 6,65% | 20,53% |
| Previdência | 484,07 | 488,51 | 0,92% | 19,14% |
| Não Residentes | 489,03 | 513,21 | 4,94% | 20,11% |
| Governo | 146,40 | 147,23 | 0,57% | 5,77% |
| Seguradoras | 102,72 | 103,82 | 1,07% | 4,07% |
| Outros | 119,25 | 124,94 | 4,77% | 4,90% |
| Total | 2.475,24 | 2.551,97 | 3,10% | 100,00% |
A tabela acima classifica a dívida pública federal brasileira por tipo de detentor. Verifique qual o valor (em R$ Bilhões) do estoque da dívida nas mãos de cada tipo de detentor, tanto no mês atual quanto no mês anterior. Confira também a variação percentual mensal e a participação percentual do valor da dívida de cada detentor.
De acordo com o Tesouro Nacional, o percentual de vencimentos da DPF para os próximos 12 meses apresentou elevação, passando de 22,44%, em julho, para 25,20%, em agosto. A taxa está acima do nível vincendo 12 meses estipulado pelo Tesouro Nacional. De acordo com seu Plano Anual de Financiamento, os limites mínimo e máximo de títulos e contratos vencendo a curtíssimo prazo são, respectivamente, 21% e 25%.
A maior parte das obrigações da DPF tem prazo de vencimento acima de cinco anos (31,94%). A parcela de títulos e contratos restantes têm prazo de vencimento de: 1 a 2 anos (13,83%), 2 a 3 anos (11,30%), 3 a 4 anos (11,78%) e 4 a 5 anos (5,96%).
| Estoque Anterior | Estoque Atual | Variação Mensal | Participação Mensal | |
| Até 12 meses | 584,24 | 676,87 | 15,85% | 25,20% |
| De 1 a 2 anos | 438,70 | 371,41 | -15,34% | 13,83% |
| De 2 a 3 anos | 248,79 | 303,64 | 22,05% | 11,30% |
| De 3 a 4 anos | 352,02 | 316,36 | -10,13% | 11,78% |
| De 4 a 5 anos | 120,93 | 160,13 | 32,42% | 5,96% |
| Acima de 5 anos | 859,27 | 857,88 | -0,16% | 31,94% |
| Total | 2.603,96 | 2.686,29 | 3,16% | 100,00% |
A tabela acima classifica a dívida pública federal brasileira por prazo de vencimento. Verifique qual o valor (em R$ Bilhões) do estoque da dívida em cada período de vencimento, tanto no mês atual quanto no mês anterior. Confira também a variação percentual mensal e a participação percentual do valor da dívida em cada prazo.
O percentual de vencimentos da DPF para os próximos 12 meses apresentou elevação,
passando de 22,44%, em julho, para 25,20%, em agosto. O volume de títulos da DPMFi a vencer em até 12 meses passou de 23,07%, em julho, para 25,99%, em agosto. Os títulos prefixados correspondem a 72,34% deste montante, seguidos pelos títulos indexados a índices de preço, os quais apresentam participação de 18,35% desse total. Em relação à DPFe, observou-se que o percentual vincendo em 12 meses passou de 10,25%, em julho, para 10,09%, em agosto, sendo os títulos e contratos denominados em dólar responsáveis por 54,67% desse montante. Destaca-se que os vencimentos acima de 5 anos respondem por 56,32% do estoque da DPFe.
Investidores aumentam exposição aos títulos da dívida brasileira em Agosto de 2015
| Estoque Anterior | Estoque Atual | Variação Mensal | Participação Mensal | ||
| DPF | 584,24 | 676,87 | 15,85% | - | 100,00% |
| DPMFi | 571,05 | 663,33 | 16,16% | 100,00% | 98,00% |
| Prefixado | 461,05 | 479,87 | 4,08% | 72,34% | 70,90% |
| Índice de Preços | 48,90 | 121,72 | 148,92% | 18,35% | 17,98% |
| Taxa Flutuante | 59,75 | 60,29 | 0,90% | 9,09% | 8,91% |
| Câmbio | 1,35 | 1,45 | 7,41% | 0,22% | 0,21% |
| DPFe | 13,19 | 13,55 | 2,73% | 100,00% | 2,00% |
| Dólar | 7,29 | 7,41 | 1,65% | 54,69% | 1,09% |
| Euro | 1,90 | 2,09 | 10,00% | 15,42% | 0,31% |
| Real | 3,84 | 3,88 | 1,04% | 28,63% | 0,57% |
| Outros | 0,16 | 0,17 | 6,25% | 1,25% | 0,03% |
A tabela acima demonstra o valor total do estoque (em R$ Bilhões) da dívida pública federal com vencimento em até doze meses. Confira o valor total em estoque da dívida de curtíssimo prazo no mês anterior e no mês atual, assim como a variação percentual mensal e a participação percentual dos componentes da dívida pública brasileira.
O prazo médio da DPF apresentou aumento, passando de 4,63 anos, em julho, para 4,56 anos, em agosto. O prazo médio da DPMFi ampliou-se, ao passar de 4,49 anos para 4,43 anos. Já o prazo médio da DPFe passou de 7,26 anos para 7,20 anos.
| Mês Anterior | Mês Atual | |
| DPF | 4,63 | 4,56 |
| DPMFi | 4,49 | 4,43 |
| LFT | 3,81 | 3,85 |
| LTN | 1,30 | 1,23 |
| NTN-B | 7,99 | 8,06 |
| NTN-C | 6,19 | 6,11 |
| NTN-F | 4,01 | 3,93 |
| Dívida Securitizada | 3,04 | 3,02 |
| TDA | 4,83 | 4,76 |
| Outros | 8,02 | 7,76 |
| DPFe | 7,26 | 7,20 |
| Dívida Mobiliária | 7,58 | 7,54 |
| Global USD | 8,07 | 8,03 |
| Euro | 4,44 | 4,35 |
| Global BRL | 5,11 | 5,03 |
| Dívida Contratual | 3,81 | 3,73 |
| Organismos Multilaterais | 6,00 | 5,93 |
| Credores Privados | 2,38 | 2,31 |
A tabela acima descreve o prazo médio de vencimento (em anos) de cada um dos componentes da dívida pública federal brasileira, tanto no mês anterior quanto no mês atual.
De acordo com o Tesouro Nacional, a vida média da DPF de agosto de 2015, nesta nova metodologia, passou de 6,70 anos, para 6,56 anos, em agosto. A vida média é calculada por meio da média ponderada do tempo restante até o vencimento de cada um do títulos que compõem a DPF, considerando apenas o principal. A ponderação ocorre pelo valor de cada título, utilizando-se o seu valor de face.
| Mês Anterior | Mês Atual | |
| DPF | 6,70 | 6,56 |
| DPMFi | 6,43 | 6,31 |
| Prefixado | 2,48 | 2,39 |
| Índice de Preços | 13,78 | 13,71 |
| Taxa Flutuante | 3,74 | 3,78 |
| Câmbio | 8,89 | 8,82 |
| DPFe | 11,80 | 11,31 |
| Dívida Mobiliária | 12,51 | 12,02 |
| Global USD | 13,50 | 12,94 |
| Euro | 4,78 | 4,69 |
| Global BRL | 7,81 | 7,72 |
| Dívida Contratual | 4,17 | 4,10 |
| Organismos Multilaterais | 6,54 | 6,47 |
| Credores Privados | 2,64 | 2,56 |
A tabela acima descreve a vida média (em anos) de cada um dos componentes da dívida pública federal brasileira, tanto no mês anterior quanto no mês atual.
O custo médio acumulado nos últimos doze meses da Dívida Pública Federal aumentou 0,94%, passando de 14,99% ao ano, em julho, para 15,93% ao ano, em agosto. Já o custo médio acumulado em doze meses do estoque da dívida mobiliária interna passou de 13,26% ao ano para 13,53% ao ano. Com relação à dívida externa, este indicador registrou aumento, passando de 50,00% ao ano, para 62,11% ao ano, devido, principalmente, à valorização do dólar frente ao real, de 7,45%, em agosto de 2015, contra a desvalorização de 1,23% ocorrida no mesmo período do ano anterior.
Brasil: custo médio da dívida pública federal em Agosto de 2015
| Mês Anterior | Mês Atual | |
| DPF | 14,99% | 15,93% |
| DPMFi | 13,26% | 13,53% |
| LFT | 12,13% | 12,40% |
| LTN | 10,98% | 11,08% |
| NTN-B | 15,46% | 15,73% |
| NTN-C | 17,52% | 18,16% |
| NTN-F | 11,81% | 11,83% |
| Dívida Securitizada | 4,77% | 4,90% |
| TDA | 6,59% | 6,76% |
| Outros | 34,78% | 40,47% |
| DPFe | 50,00% | 62,11% |
| Dívida Mobiliária | 50,35% | 62,16% |
| Global USD | 59,45% | 73,40% |
| Euro | 31,73% | 47,69% |
| Global BRL | 10,79% | 10,79% |
| Dívida Contratual | 46,15% | 61,64% |
| Organismos Multilaterais | 54,39% | 67,93% |
| Credores Privados | 40,65% | 57,01% |
A tabela acima descreve o custo médio percentual anualizado (acumulado em doze meses) de cada um dos componentes da dívida pública federal brasileira, tanto no mês anterior quanto no mês atual.
O estoque de títulos no programa Tesouro Direto alcançou R$ 20.610,86 milhões em agosto de 2015 – uma elevação de 5,87% em relação ao mês anterior. As Notas do Tesouro Nacional Série B Principal (NTN-B Principal), títulos cuja rentabilidade está atrelada à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), respondem pela maior parcela do estoque de títulos do Tesouro Direto (43,15%). No oitavo mês do ano, 15.187 novos investidores se cadastraram no programa de títulos públicos do Governo Federal.
| Emissões | Recompras | Vencimentos | Estoque | Composição | |
| LTN | 143,73 | 61,64 | 0,00 | 3.373,18 | 16,37% |
| NTN-F | 29,04 | 16,29 | 0,00 | 859,81 | 4,17% |
| NTN-B | 186,49 | 35,70 | 68,64 | 3.529,55 | 17,12% |
| NTN-B Principal | 646,15 | 95,58 | 0,00 | 8.892,75 | 43,15% |
| NTN-C | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 82,60 | 0,40% |
| LFT | 372,46 | 112,44 | 0,00 | 3.872,97 | 18,79% |
| Total | 1.377,88 | 321,77 | 68,64 | 20.610,86 | 100,00% |
A tabela acima demonstra a movimentação de compra e venda de títulos públicos federais através do Tesouro Direto. Confira o valor total (em R$ Milhões) dos títulos públicos federais emitidos, resgatados (recomprados e vencidos) e em estoque no mês atual, assim como a participação percentual de cada um deles.
De acordo com o Tesouro Nacional, o volume financeiro médio diário de títulos negociados no mercado secundário subiu de R$ 20,39 bilhões, em julho, para R$ 24,11 bilhões, em agosto de 2015.
Tesouro Direto: volume negociado pelos títulos públicos federais em Agosto de 2015
| Volume Anterior | Volume Atual | Variação Mensal | Participação Mensal | |
| Prefixado | 11,94 | 13,38 | 12,04% | 55,49% |
| Indexado por Índice de Preços | 5,07 | 6,85 | 35,21% | 28,42% |
| Indexado por Taxa Flutuante | 3,38 | 3,88 | 14,61% | 16,09% |
| Total | 20,39 | 24,11 | 18,23% | 100,00% |
A tabela acima compara o volume financeiro gerado pela negociação de títulos públicos federais através do Tesouro Direto entre o mês anterior e o mês atual. Demonstra também a participação percentual de cada um dos títulos no mês atual.
Com relação à rentabilidade dos títulos públicos federais negociados no Tesouro Direto, os títulos indexados pela taxa básica de juros – a Taxa SELIC, apresentaram um aumento de rentabilidade de 0,28%. Os títulos prefixados, representados pelo IRF-M, tiveram um declínio de 2,64%. Já o títulos indexados pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), apresentaram uma queda de 6,90%. Por fim, os títulos públicos indexados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) tiveram o maior decréscimo: 8,42%.
Tesouro Direto: rentabilidade dos títulos públicos federais em Agosto de 2015
| Rentabilidade Anterior | Rentabilidade Atual | |
| Prefixado | 9,79% | 7,15% |
| IGP-M | 9,70% | 2,80% |
| IPCA | 11,23% | 2,81% |
| Taxa SELIC | 12,10% | 12,38% |
| Total | 10,82% | 6,73% |
A tabela acima compara a rentabilidade anualizada dos títulos públicos federais negociados no Tesouro Direto entre o mês anterior e o mês atual.
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