初の地域金融機関向け最小分散指数パッシブファンド

グローバルに投資�の意思決定をサポートするツールのリーディングプロバイダーであるMSCI Inc. (NYSE: MSCI) は、朝日ライフ アセットマネジメントがMSCIジャパン最小分散指数（MSCI Japan Minimum Volatility Index）をパッシブファンドのベンチマークとして採用したことを発表した。

MSCI最小分散指数（MSCI Minimum Volatility Indices）は、MSCIが提供するリスクプレミアム指数シリーズ（MSCI Risk Premia）の1つである。リスクプレミアム指数は、それぞれが特定の投資テーマや戦略のパフォーマンスを反映するよう設計されていて、MSCIの主要な先進国（MSCI Developed）および新興国（Emerging Markets）指数に対して組成されている。MSCIジャパン最小分散指数は、バーラのリスクモデルを用いて最適化を行い、日本株市場のベンチマークであるMSCIジャパン指数（MSCI Japan Index）を元に最小分散戦略のリターン特性を反映するように構築された指数である。過去データにおいては、MSCIジャパン最小分散指数は日本株の時価総額指数と比較してより低いベータとボラティリティ特性を示している。

朝日ライフ アセットマネジメントの藤岡通浩チーフ・インベストメント・オフィサーは、以下のように述べている。「当社のファンドは、機関投資�にとって最も重要な要因であるリスクを最小化したポートフォリオであり、市場の急落局面でもマイナスリターンを抑�できるのが特徴である。機関投資�の間で最も知名度が高く、広範に使われているMSCIの指数を採用できたことにより、お客様の運用方針に対する理解もよりスムーズになるであろう。」

MSCIの東京における指数ビジネス責任者である内誠一郎は以下のように述べている。「リスクを抑えた株式運用に対する投資�のニーズは広がり�けている。MSCIジャパン最小分散指数は、日本株運用において我々が提供するリスク低減のための代表的ソリューションである。すでに同様の指数を採用いただいている年金基金はあるが、今回の朝日ライフ アセットマネジメントの採用により、地域金融機関へと投資�の裾野が広がっていくことを大変嬉しく思っている。」

MSCIジャパン最小分散指数は、1511の日本株銘柄が採用されており、その指数値は2001年11月30日より算出されている。

MSCIは投資適格な戦略（リスクプレミアム）指数構築における先駆者であり、長年のリサーチに基づき、スタンダードなベンチマークに対して�過リターンを示してきたファクターを投資適格なベンチマークの形で提供してきた。その結果、MSCIは高配当指数（2006年）、最小分散指数（2008年）、そしてモメンタム指数（2013年）などの指数を開発した。およそ440億米ドルの資産*がMSCIのリスクプレミアム指数をベンチマークとしていると推定される。

12013年9月24日時点

*2012年12月時点のデータを2013年3月31日にeVestment, Lipper, Morningstar, Bloomberg および MSCIが発表

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MSCIについて

MSCI Inc.はグローバルに投資�の意思決定をサポートするツールのリーディングプロバイダーであり、その顧客層はアセットマネージャー、銀行や証券会社、ヘッジファンド、年金基金と幅広い。MSCIの商品とサービスにはMSCI指数、ポートフォリオのリスク・パフォーマンス分析、ガバナンスツールなどがある。

当社の主要な商品は以下のとおり：世界中でベンチマークとして使われている資産額がおよそ7.5兆米ドル1となっているMSCI指数。バーラ（Barra）の複数資産クラスファクターモデル、ポートフォリオのリスク・パフォーマンス分析、リスクメトリクス（RiskMetrics）の複数資産クラスを対象とする市場およびクレジット分析、MSCI ESG（E：環境、S：社会、G：ガバナンス）のリサーチスクリーニング、分析およびレーティングサービス、ISSのガバナンスリサーチ、議決権行使やレポーティングの受託サービス、FEAが提供するエネルギー・コモディティ市場のバリュエーションモデルおよびリスク管理ソフトウェアがある。MSCIはニューヨークに本社を置き、リサーチおよび�業の拠点を世界中に持つ。

12013年3月31日時点。eVestment, Lipper およびBloombergのデータより。

MSCIについてのより詳しい情報は弊社Webサイトをご参照ください。www.msci.com

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