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Médias móveis envelopes são um par de linhas também conhecidas como trading bands. O principal objetivo dos envelopes é identificar uma banda na qual um ativo está sendo negociado. Eles seguem o mesmo modelo das médias móveis escolhidas; entretanto, uma linha se moverá ligeiramente acima da média móvel, e a outra ligeiramente abaixo da média móvel, criando, assim, uma escala de negociação segura entre as duas linhas do envelope.
Para se calcular uma média móvel envelope, primeiramente é necessário calcular a média móvel, o que pode ser a simples ou a exponencial. O número de dias usado para calcular uma média móvel, com o objetivo de se formar um envelope, é 35 ou 45 dias. Entretanto, assim como acontece com a maioria dos indicadores na análise técnica, o número de dias usado no período poderá ser maior ou menor – quanto maior o número de dias utilizado, mais estável serão as curvas do envelope. Ao contrário, quanto menor o número de dias usado para o cálculo da média móvel, mais volátil serão as curvas do envelope criado.
Quando a média móvel estiver calculada, o ponto do envelope para um dia específico é calculado pela soma de uma certa percentagem ao valor da média móvel para esse mesmo dia. O valor da percentagem utilizado pode depender da volatilidade do ativo, mas frequentemente é um valor por volta de 5%, com valores de 2% a 6% sendo também comuns.
Assim, usando 5% como exemplo para o cálculo, a banda superior será:
Banda Superior = Média Móvel + (Média Móvel x 5 ÷ 100)
A banda inferior é sempre calculada usando a mesma percentagem da banda superior, mas ela será reduzida. Dessa forma, tem-se:
Banda Inferior = Média Móvel - (Média Móvel x 5 ÷ 100)
Médias móveis envelopes podem ser muito úteis na identificação de condições de sobrecompra ou sobrevenda, onde os preços da ação atingem as bandas superiores ou inferiores da escala de negociação segura. Muito freqüentemente um ativo que está na condição de sobrecompra ou sobrevenda pode continuar assim por algum tempo, portanto, é melhor fazer decisões sobre compra e venda de ativos usando médias móveis envelopes em conjunto com outros indicadores da análise técnica.
Geralmente, se os preços ultrapassarem a banda superior significa que eles estão acelerando mais que o normal. Quando um título se encontra nesta situação deverá ser vendido; entretanto, um sinal de venda efetivo só é gerado quando o indicador cruza a linha superior no sentido descendente. Se os preços caem abaixo da linha inferior do envelope uma provável tendência de queda está retratada. Isso acontece quando, após um determinado movimento forte de desaceleração, o suporte é rompido. Quando um título se encontra nesta situação deverá ser comprado. Geralmente, um sinal de compra efetivo só é gerado quando o indicador cruza a linha de suporte no sentido ascendente.
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