A Dívida Pública Federal – DPF apresentou aumento, em termos nominais, de 2,80% entre Novembro e Dezembro de 2015, ao passar de R$ 2.716,92 bilhões para R$ 2.793,01 bilhões. Esta variação deveu-se à emissão líquida, no valor de R$ 42,75 bilhões, e à apropriação positiva de juros, no valor de R$ 33,33 bilhões. A dívida pública brasileira encerrou 2015 dentro dos limites previstos pelo Plano Anual de Financiamento (PAF), ou seja, entre R$ 2.650,00 bilhões e R$ 2.800,00 bilhões.

A tabela acima descreve a movimentação financeira (em R$ Milhões) relacionada à dívida pública federal durante o mês anterior e o mês atual.

Composição da Dívida Pública Federal

A Dívida Pública Federal Interna (DPMFi) teve seu estoque ampliado em 2,91%, ao passar de R$ 2.575,26 bilhões para R$ 2.650,17 bilhões, devido à emissão líquida, no valor de R$ 44,47 bilhões e pela apropriação positiva de juros, no valor de R$ 30,44 bilhões. 

As emissões de títulos da DPMFi alcançaram R$ 54,81 bilhões: R$ 38,77 bilhões (70,74%) em títulos com remuneração prefixada; R$ 9,30 bilhões (16,97%) em títulos indexados a taxa flutuante e R$ 6,62 bilhões (12,07%) remunerados por índice de preços. Do total das emissões, R$ 50,87 bilhões foram emitidos nos leilões tradicionais e R$ 0,66 bilhão nos leilões de troca, além de R$ 1,07 bilhão relativo às vendas de títulos do Programa Tesouro Direto e R$ 2,21 bilhões relativos às emissões diretas. 

Com relação ao estoque da Dívida Pública Fedral Externa (DPFe), houve aumento de 0,83% sobre o estoque apurado no mês de novembro, encerrando dezembro em R$ 142,84 bilhões (US$ 36,58 bilhões), sendo R$ 130,96 bilhões (US$ 33,54 bilhões) referentes à dívida mobiliária e R$ 11,88 bilhões (US$ 3,04 bilhões), à dívida contratual. A variação deveu-se principalmente à desvalorização do Real frente às moedas que compõem o estoque da dívida externa.

A tabela acima classifica a dívida pública federal brasileira por tipo de título ou contrato. Verifique qual o valor (em R$ Bilhões) do estoque da dívida para cada tipo de ativo financeiro, tanto no mês atual quanto no mês anterior. Confira também a variação percentual mensal e a participação percentual do valor da dívida de cada componente.

Dívida Pública Federal por Tipo de Indexador

Em relação à composição da DPF, houve leve aumento na participação da DPMFi, passando de 94,79%, em novembro, para 94,89%, em dezembro. Em contrapartida, a DPFe teve sua participação reduzida de 5,21% para 5,11%.

A parcela dos títulos com remuneração prefixada da DPF passou de 39,23%, em novembro, para 39,43%, em dezembro. A participação dos títulos indexados a índice de preços apresentou redução, passando de 32,76% para 32,52%. Já os títulos remunerados por taxa flutuante tiveram sua participação ampliada, passando de 22,65% para 22,78%.

A tabela acima classifica a dívida pública federal brasileira por tipo de indexador dos 'titulos ou contratos. Verifique qual o valor (em R$ Bilhões) do estoque da dívida para cada tipo de remunerador, tanto no mês atual quanto no mês anterior. Confira também a variação percentual mensal e a participação percentual do valor da dívida de cada indexador.

Dívida Pública Federal por Tipo de Detentor

Seis das sete classes de detentores de títulos públicos emitidos pelo governo federal aumentaram consideravelmente seus estoques em dezembro de 2015.

A categoria Fundos de Investimento apresentou acréscimo de 3,30% em seu estoque. Com participação de 19,55% na composição dos detentores da dívida pública, passou de R$ 501,59 bilhões para R$ 518,13 bilhões, entre novembro e dezembro. O grupo Governo, com participação de 5,77%, variou 1,01% passando de R$ 151,27 bilhões em novembro para R$ 152,80 bilhões em dezembro. A categoria Instituições Financeiras aumentou 5,78% passando de R$626,55 bilhões para R$ 662,77 bilhões. Sua participação é de 25,01% na composição dos detentores. A categoria dos Não-residentes na DPMFi saltou 13,54% tendo seu estoque apresentado aumento de R$ 67,54 bilhões. O grupo Previdência diminuiu -9,81%, passando de R$ 552,02 bilhões para R$ 497,84 bilhões. A parcela do grupo previdência na composição da dívida é de 18,79%. O estoque das Seguradoras apresentou variação de 0,94% passando de R$ 120,29 bilhões em novembro para R$ 121,42 bilhões.

A tabela acima classifica a dívida pública federal brasileira por tipo de detentor. Verifique qual o valor (em R$ Bilhões) do estoque da dívida nas mãos de cada tipo de detentor, tanto no mês atual quanto no mês anterior. Confira também a variação percentual mensal e a participação percentual do valor da dívida de cada detentor.

Prazo de Vencimento da Dívida Pública Federal

De acordo com o Tesouro Nacional, o volume financeiro médio diário de títulos negociados no mercado secundário subiu de R$ 17,05 bilhões, em novembro, para R$ 20,43 bilhões, em dezembro.

A participação de títulos indexados à taxa flutuante aumentou de 18,03% para 20,46%; os prefixados tiveram avanço de 56,51% para 61,50%; em relação aos títulos atrelados a índice de preços houve um recuo de 25,46% para 17,81%. As LTN com vencimento em abril de 2016 foram as mais negociadas em dezembro, seguida das com vencimento em janeiro de 2016 e em julho de 2019. Em novembro, os títulos mais negociados foram os com vencimentos em, nessa ordem, abril de 2016, janeiro de 2016 e outubro de 2016. Quanto às NTN-F, o título com vencimento em janeiro de 2021 foi o mais negociado, seguido pelos de vencimento em janeiro de 2025 e em janeiro de 2017. Com relação às LFT, os títulos mais negociados em dezembro foram, em primeiro, o título com vencimento em setembro de 2021; em segundo, o com vencimento em setembro de 2018 e em terceiro, o com vencimento em março de 2020. Para finalizar, entre as NTN-B, os vencimentos com maior volume financeiro negociado foram, em ordem decrescente, maio de 2019, agosto de 2016 e maio de 2023.

A tabela acima classifica a dívida pública federal brasileira por prazo de vencimento. Verifique qual o valor (em R$ Bilhões) do estoque da dívida em cada período de vencimento, tanto no mês atual quanto no mês anterior. Confira também a variação percentual mensal e a participação percentual do valor da dívida em cada prazo.

Parcela da Dívida Pública Federal com Vencimento em até 12 Meses

A tabela acima classifica a dívida pública federal brasileira por prazo de vencimento. Verifique qual o valor (em R$ Bilhões) do estoque da dívida em cada período de vencimento, tanto no mês atual quanto no mês anterior. Confira também a variação percentual mensal e a participação percentual do valor da dívida em cada prazo.

Parcela da Dívida Pública Federal com Vencimento em até 12 Meses

A tabela acima demonstra o valor total do estoque (em R$ Bilhões) da dívida pública federal com vencimento em até doze meses. Confira o valor total em estoque da dívida de curtíssimo prazo no mês anterior e no mês atual, assim como a variação percentual mensal e a participação percentual dos componentes da dívida pública brasileira. 

Prazo Médio de Vencimento da Dívida Pública Federal

A tabela acima descreve o prazo médio de vencimento (em anos) de cada um dos componentes da dívida pública federal brasileira, tanto no mês anterior quanto no mês atual.

Vida Média da Dívida Pública Federal

A tabela acima descreve a vida média (em anos) de cada um dos componentes da dívida pública federal brasileira, tanto no mês anterior quanto no mês atual.

Custo Médio da Dívida Pública Federal

Segundo o Tesouro Nacional, o custo médio acumulado nos últimos doze meses da DPF aumentou 0,02 ponto percentual, passando de 16,05% ao ano, em novembro, para 16,07% ao ano, em dezembro. Já o custo médio acumulado em doze meses da DPMFi passou de 14,03% ao ano para 14,24% ao ano.

A tabela acima descreve o custo médio percentual anualizado (acumulado em doze meses) de cada um dos componentes da dívida pública federal brasileira, tanto no mês anterior quanto no mês atual.

Títulos Públicos Federais Negociados no Tesouro Direto

O estoque do Tesouro Direto alcançou R$ 25.585,12 milhões, o que representa um acréscimo de 6,61% em relação ao mês anterior. O título com maior representação no estoque é o Tesouro IPCA +, que corresponde a 43,14% do total. Em dezembro, 20.056 novos participantes se cadastraram no Tesouro Direto em novembro.

A tabela acima demonstra a movimentação de compra e venda de títulos públicos federais através do Tesouro Direto. Confira o valor total (em R$ Milhões) dos títulos públicos federais emitidos, resgatados (recomprados e vencidos) e em estoque no mês atual, assim como a participação percentual de cada um deles.

Volume Financeiro dos Títulos Públicos Federais Negociados no Tesouro Direto

De acordo com o Tesouro Nacional, o volume financeiro médio diário de títulos negociados no mercado secundário subiu de R$ 17,05 bilhões, em novembro, para R$ 20,43 bilhões, em dezembro.

A tabela acima compara o volume financeiro gerado pela negociação de títulos públicos federais através do Tesouro Direto entre o mês anterior e o mês atual. Demonstra também a participação percentual de cada um dos títulos no mês atual.

Rentabilidade dos Títulos Públicos Federais Negociados no Tesouro Direto

Os títulos públicos negociados no Tesouro Direto fecharam dezembro de 2015 com rentabilidade média acumulada nos últimos doze meses de 9,32% ao ano. Em novembro de 2015 foi fechada a 7,61%. Entre os diferentes tipos de títulos negociados, a maior taxa de rentabilidade anualizada foi registrada pelos títulos atrelados a taxa Selic (LFT), que fecharam dezembro de 2015 em 13,27% (crescimento de 0,23 ponto porcentual).

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