Vale Do Rio Doce Nota 10!!!

Citação: junioratm

kkk...boa josilvia......mas o kurt é muito insistente viu ?...saiu por uns dias e voltou.....tá foda tirá-lo de vez....

Kurt "Intelijumento" Godel é o "BUFÃO" desse fórum!

Citação: Kurt Godel

Citação: junioratm

Pior que é verdade.http://pt.wikipedia.org/wiki/Georg_Cantor

Sério, estou preocupado com esse rapaz....espero resposta urgente do advfn.

Pessoal, melhor parar de brincar com o Kurt...vamos respeitar sua doença.

ps.: quanto a postar aqui no feriado, informo que não viajei, viajei no feriado anterior, preferi ficar aqui em São Paulo mesmo pois conseguimos usufruir melhor dessa cidade quando está vazia.
De que cidade vc é ?

junioratm,

não precisa se justificar para mim, mas pensando bem, é melhor permanecer na cidade de São Paulo vazia do que sentado em cima do "Chifre da África", a outra alternativa dada caso estivesse postando de fora do País. Feriado de 21/abr foi só no Brasil, o resto do mundo trabalhou.

Não pertenço a nenhuma cidade, isso é coisa de provinciano. Atualmente estou em Dresden. Apareça que posso lhe apresentar umas gatinhas alemãs experts em bolsa de valores.

Diz aí Kurt “Intelijumento-Investigaburro-Ameba Cantora” Godel!!
Atualmente você está na "Rua Dresden"!
Continue sonhando!
(rsrs)

PARA OUVIR E GANHAR DINHEIRO COM "CATIGURIA"!

http://www.youtube.com/watch?v=EQ7TdO8O1Vc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=64S1Pwor5lM&feature=PlayList&p=4D99213FE6BB301E&playnext=1&playnext_from=PL&index=23


ESSA É MAIS UMA DAS DEUSAS DO MAGO

ABRAÇOS MESTRE KURT

vale com tendencia de queda ou se manter neste preço ....

Citação: Kurt Godel

Citação: junioratm

Pior que é verdade.http://pt.wikipedia.org/wiki/Georg_Cantor

Sério, estou preocupado com esse rapaz....espero resposta urgente do advfn.

Pessoal, melhor parar de brincar com o Kurt...vamos respeitar sua doença.

ps.: quanto a postar aqui no feriado, informo que não viajei, viajei no feriado anterior, preferi ficar aqui em São Paulo mesmo pois conseguimos usufruir melhor dessa cidade quando está vazia.
De que cidade vc é ?

junioratm,

não precisa se justificar para mim, mas pensando bem, é melhor permanecer na cidade de São Paulo vazia do que sentado em cima do "Chifre da África", a outra alternativa dada caso estivesse postando de fora do País. Feriado de 21/abr foi só no Brasil, o resto do mundo trabalhou.

Não pertenço a nenhuma cidade, isso é coisa de provinciano. Atualmente estou em Dresden. Apareça que posso lhe apresentar umas gatinhas alemãs experts em bolsa de valores.

Diz aí Kurt “Intelijumento-Investigaburro-Ameba Cantora” Godel!!
Atualmente você está na "Rua Dresden"!
Continue sonhando!
(rsrs)

Citação: Kurt Godel

Dado qualquer sistema, sempre haverá no sistema proposições que não podem ser provadas. Mesmo que um teorema seja verdadeiro, é matematicamente impossível prová-lo. Essa é a essência do famoso teorema da incompletude de Gödel.

De certo modo, o teorema de Gödel relaciona-se com o de Cantor sobre a não existência do maior número cardinal. Cantor demonstrou que, dado qualquer conjunto – por maior quer possa ser –, há um conjunto maior: o que contém todos os subconjuntos do conjunto dado.

E, com relação a qualquer sistema infinito, há sempre um sistema infinito maior. Dentro de qualquer sistema limitado, existem entidades que não podem ser percebidas ou alcançadas ou provadas, e para compreendê-las, precisamos passar para um sistema maior, e assim sucessivamente até um absoluto.

Como isso não é prático para operar na bolsa, fica o alerta por mais que se faça análise técnicas, gráfica e fundamentalista sempre haverá algo que não foi abarcado.

Para completar o não abarcado, Benjamin Graham sugere a “margem de segurança” ao qual acrescento tem que ser “SAFO”.

E o juniot-TPM que achou num primeiro momento que Georg Cantor (diz “Cântor”) fosse o “Sr. Jorge” cantor de MPB barrado no Aeroporto de Heathrow (Londres) alguns meses atrás. Miau trocou os pés pela mãos, epensou que fôsse o CISNE NEGRO.

Esses são os nossos investidores "grau de investimentos". Segue uma homenagem a esse bando de "espertos":http://www.youtube.com/watch?v=3SfYMxPNVTE

Citação: Silvio Santos

Já que você é o fodão, me dê respostas para as 3 situações:

1) Se Adão faz parte de um relato lendário, e simboliza o ser humano, qual o sentido de Cristo e Paulo se terem referido a Adão como um homem concreto? Se Adão não existiu, (por um homem veio o pecado ao mundo), e foi uma figura mítica, qual o sentido da Salvação? Não será também “mitica”? Jesus sabia que Adão era mito? Ou julgava-o real?

2) Resolve esta integral dupla: ∫(0;√2)[∫(y²;2) ye^(-x²) dx] dy

3) Pra onde vai o mercado? 29k ou 42k?

Vamos lá, fodão!

Citação: Kurt Godel

Dado qualquer sistema, sempre haverá no sistema proposições que não podem ser provadas. Mesmo que um teorema seja verdadeiro, é matematicamente impossível prová-lo. Essa é a essência do famoso teorema da incompletude de Gödel.

De certo modo, o teorema de Gödel relaciona-se com o de Cantor sobre a não existência do maior número cardinal. Cantor demonstrou que, dado qualquer conjunto – por maior quer possa ser –, há um conjunto maior: o que contém todos os subconjuntos do conjunto dado.

E, com relação a qualquer sistema infinito, há sempre um sistema infinito maior. Dentro de qualquer sistema limitado, existem entidades que não podem ser percebidas ou alcançadas ou provadas, e para compreendê-las, precisamos passar para um sistema maior, e assim sucessivamente até um absoluto.

Como isso não é prático para operar na bolsa, fica o alerta por mais que se faça análise técnicas, gráfica e fundamentalista sempre haverá algo que não foi abarcado.

Para completar o não abarcado, Benjamin Graham sugere a “margem de segurança” ao qual acrescento tem que ser “SAFO”.

E o juniot-TPM que achou num primeiro momento que Georg Cantor (diz “Cântor”) fosse o “Sr. Jorge” cantor de MPB barrado no Aeroporto de Heathrow (Londres) alguns meses atrás. Miau trocou os pés pela mãos, epensou que fôsse o CISNE NEGRO.

Esses são os nossos investidores "grau de investimentos". Segue uma homenagem a esse bando de "espertos":http://www.youtube.com/watch?v=3SfYMxPNVTE

Citação: Silvio Santos

Já que você é o fodão, me dê respostas para as 3 situações:

1) Se Adão faz parte de um relato lendário, e simboliza o ser humano, qual o sentido de Cristo e Paulo se terem referido a Adão como um homem concreto? Se Adão não existiu, (por um homem veio o pecado ao mundo), e foi uma figura mítica, qual o sentido da Salvação? Não será também “mitica”? Jesus sabia que Adão era mito? Ou julgava-o real?

2) Resolve esta integral dupla: ∫(0;√2)[∫(y²;2) ye^(-x²) dx] dy

3) Pra onde vai o mercado? 29k ou 42k?

Vamos lá, fodão!

Citação: Georg Cantor

Citação: 01mago

WAGNER, COM QUAL DAS "ESPÉCIES" VC SE IDENTIFICA MAIS???????

ele é todas e outras mais se houver. Já foi dito que sempre existirá um conjunto que abarcará todos os outros subconjuntos. http://www.youtube.com/watch?v=3SfYMxPNVTE

Citação: Silvio Santos

Já que você é o fodão, me dê respostas para as 3 situações:

1) Se Adão faz parte de um relato lendário, e simboliza o ser humano, qual o sentido de Cristo e Paulo se terem referido a Adão como um homem concreto? Se Adão não existiu, (por um homem veio o pecado ao mundo), e foi uma figura mítica, qual o sentido da Salvação? Não será também “mitica”? Jesus sabia que Adão era mito? Ou julgava-o real?

2) Resolve esta integral dupla: ∫(0;√2)[∫(y²;2) ye^(-x²) dx] dy

3) Pra onde vai o mercado? 29k ou 42k?

Vamos lá, fodão!

Citação: 01mago

O mercado de ações é muito interessante.

conheço bem o mercado de imóveis.Onde para se tomar decisões, na maioria das vezes, basta ter uma visão concreta do futuro....

no mercado de ações não basta ter visão de futuro, pois o futuro no mercado de ações é volátil.

por isso, para se entender o mercado de ações é necessário uma mente mais arguta. capaz de fazer uma análise contextual a cada momento, utilizando-se de uma quantidade enorme de variáveis e ferramentas. É o que o Kurt chama de "biruta".

tenho comprado ações da vale, petro, usiminas e bbrasil. Todavia, sem muito domínio dos critérios de análise necessários, estou engatinhando.

Já visitei outros foruns, além do Vale Nota 10.

Na maioria tratam-se de pessoas singelas, sem conteúdo para uma real análise da complexidade do mercado - realmente sardinhas.

Continuo crendo que existam profissionais com capacidade para fazer tal análise.

Uma dessas pessoas, no meu entendimento, trata-se por Kurt Godel.

Infelizmente, aqui neste forum, pouco temos podido aproveitar da capacidade do Kurt, porque o mesmo gasta boa parte de seu tempo respondendo provocações infantis como as do nosso amigo juninho.

Dinheiro é coisa séria Juninho, e um dia voce poderá compreender isso.

Mesmo que vc não o tenha, e pela sua capacidade de raciocínio e amadurecimento, sou levado a concluir que vc não o tem, aprenda a ganha-lo sem ter.

Não desperdice a oportunidade de aprender com quem pode lhe ensinar.

Espero que ainda possa vir a chama-lo de juninho-senior.

Está tentando dar credibilidade ao apelido principal?
Ninguém entra nessa por aqui!
(rsrs)

Citação: Georg Cantor

Citação: mlar

Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

5146 de 514618/Abr/2009 17:37 0
mlarComentários: 2305 - Desde: Nov 2008
Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

1° Cuidado que o miau está querendo instalar vírus no seu computador;

2° Ele está pegando carona em assunto discutido no fórum VALE DO RIO DOCE NOTA 10 algum tempo atrás, baseado no livro A BOLA DE NEVE – Warren Buffett e o negócio da vida, Alice Schroder, Sextante;

3° o que ele apresenta (ALIAS, PRETENDE APRESENTAR) como novidade é um tema superado, que investidores informados já não dão crédito (SÓ ELE QUE É MAL INFORMADO E PENSA QUE VOCÊS TODOS TAMBÉM O SÃO).

Os dois citados acima (Mamaysky e Wang) pelo miau são alunos de alunos de Paul Samuelson, economista do MIT, que apareceu na história dos investimentos quando desenterrou e divulgou um estudo de 1900, de Louis Bachelier. Para Bachelier, o mercado era composto de especuladores que se combinavam num todo, que, por sua vez, operava de acordo com um “caminho aleatório”;

“A tragédia é que Paul Samuelson é supostamente um dos acadêmicos mais inteligentes de sua geração, mas claramente um caso de inteligência muito mal investida. Ele está entre aqueles que iniciaram o jogo do “pensamento formal” através da criação de premissas falsas para gerar teorias rigorosas”. Robert Merton foi aluno de Samuelson, e não se esqueça que foi ele junto com Myron Scholes, ambos prêmios Nobel de Economia, que quase levaram o sistema financeiro dos EUA (e do mundo capitalista) quase a bancarrota em 1998, quando o fundo (LTCM) que eles administravam faliu. Usavam análise de risco, derivativos, tabela Black-scholes, etc. Apareceu um CISNE NEGRO (*) e vap, comeu eles e toda a suposta teoria que o miau pretende apresentar como novidade.

Vamos ao que interessa saber:

- “Esses acadêmicos começavam apresentando a verdade lógica, porém não necessariamente óbvia, de que se um monte de pessoas tentasse se sair melhor do que a média, logo elas se tornariam a média”;

-”Charles Ellis denunciou os ‘batedores de carteira’ (GESTORES DE INVESTIMENTOS) do mercado em 1975, no artigo ‘Winning the Loser’s game’ (Vencendo no jogo dos perdedores), que demonstrava que os gestores de investimentos eram derrotados em 90% dos casos. O artigo também tinha implicações desanimadoras para investidores individuais, consumidores de livros de negócios e freqüentadores de seminários como ‘Ganhe milhões como investido’”;

- “Os acadêmicos lançaram a Hipótese do Mercado Eficiente (HME): o mercado é tão eficiente que o preço de uma ação a qualquer momento deve refletir cada informação pública sobre uma determinada empresa, e concluíram que “ninguém” poderia superar sempre a média do mercado. O único grande serviço que a HME poderia ter prestado, se alguém tivesse dado atenção a ela, seria o de desencorajar pessoas comuns de acharem que poderiam ser mais espertas do que o mercado. Ninguém, exceto os “cobradores de pedágio” (SUA CORRETORA DE 10 ‘REAL’), poderia se por a isso;”

- “Buffett e Munger viam esses acadêmicos como detentores de títulos de doutorado de araque, que ofendiam a reverência de Buffett pelo pensamento racional e pela profissão de professor;”

- pela HME e seu modelo de precificação: “Em mercado em cuja eficiência se podia confiar, uma ação era arriscada baseando-se não no preço a que estava sendo negociada versus seu valor intrínseco, mas na sua volatilidade (PASMEM!), ‘beta’, ou seja, no quanto era provável que ela fosse se distanciar da media do mercado”;

- “Valendo-se dessa informação e do poder recém-desencadeado da informática, economistas e matemáticos começaram a chegar a Wall Street para ganhar mais dinheiro do que jamais conseguiriam na universidade”. ENTÃO COMEÇARAM A SOBRAR BOLHAS SOBRE BOLHAS;

- Buffett e Munger consideravam “tolice e conversa fiada” a idéia de definir risco pela volatilidade. Para eles o risco estava “relacionado de forma indissociável ao limite de tempo que você estipulava para manter um ativo. Um investidor que pudesse manter um ativo por anos podia ignorar sua volatilidade. Já um investidor que praticasse alavancagem não poderia se dá esse luxo”;

- “Contudo, apostar na volatilidade só parecia fazer sentido quando a Bolsa se valoriza conforme esperado. Depois que um certo tempo passa e nada de ruim acontece, as pessoas que estão ganhando muito dinheiro tendem a pensar que isso está acontecendo porque elas são muito espertas, e não porque estão assumindo muitos riscos”. QUALQUER SEMELHANÇA NÃO É MERA COINCIDÊNCIA.

(*) A Lógica do Cisne Negro, Nassim N. Taleb, BestSeller.

Citação: Georg Cantor

Citação: mlar

Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

Esse miau é esquisito, postando no sábado à tarde. Será que ele não tinha coisa melhor ou mais instigante para fazer na Bahia? O perigo deste post do miau é quebrar a segurança do seu computador ao fazer o download indicado. Não sei se o miau tem capacidade de hacker, mas pode haver alguém mais esperto do que ele agindo através dele. Cuidado.

Georg Cantor = Kurt “Intelijumento-Investigaburro” Godel!
Que vergonha, hein, Kurt? Acabou virando uma "ameba cantora"!
(rsrs)

Citação: Georg Cantor

Citação: mlar

Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

5146 de 514618/Abr/2009 17:37 0
mlarComentários: 2305 - Desde: Nov 2008
Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

1° Cuidado que o miau está querendo instalar vírus no seu computador;

2° Ele está pegando carona em assunto discutido no fórum VALE DO RIO DOCE NOTA 10 algum tempo atrás, baseado no livro A BOLA DE NEVE – Warren Buffett e o negócio da vida, Alice Schroder, Sextante;

3° o que ele apresenta (ALIAS, PRETENDE APRESENTAR) como novidade é um tema superado, que investidores informados já não dão crédito (SÓ ELE QUE É MAL INFORMADO E PENSA QUE VOCÊS TODOS TAMBÉM O SÃO).

Os dois citados acima (Mamaysky e Wang) pelo miau são alunos de alunos de Paul Samuelson, economista do MIT, que apareceu na história dos investimentos quando desenterrou e divulgou um estudo de 1900, de Louis Bachelier. Para Bachelier, o mercado era composto de especuladores que se combinavam num todo, que, por sua vez, operava de acordo com um “caminho aleatório”;

“A tragédia é que Paul Samuelson é supostamente um dos acadêmicos mais inteligentes de sua geração, mas claramente um caso de inteligência muito mal investida. Ele está entre aqueles que iniciaram o jogo do “pensamento formal” através da criação de premissas falsas para gerar teorias rigorosas”. Robert Merton foi aluno de Samuelson, e não se esqueça que foi ele junto com Myron Scholes, ambos prêmios Nobel de Economia, que quase levaram o sistema financeiro dos EUA (e do mundo capitalista) quase a bancarrota em 1998, quando o fundo (LTCM) que eles administravam faliu. Usavam análise de risco, derivativos, tabela Black-scholes, etc. Apareceu um CISNE NEGRO (*) e vap, comeu eles e toda a suposta teoria que o miau pretende apresentar como novidade.

Vamos ao que interessa saber:

- “Esses acadêmicos começavam apresentando a verdade lógica, porém não necessariamente óbvia, de que se um monte de pessoas tentasse se sair melhor do que a média, logo elas se tornariam a média”;

-”Charles Ellis denunciou os ‘batedores de carteira’ (GESTORES DE INVESTIMENTOS) do mercado em 1975, no artigo ‘Winning the Loser’s game’ (Vencendo no jogo dos perdedores), que demonstrava que os gestores de investimentos eram derrotados em 90% dos casos. O artigo também tinha implicações desanimadoras para investidores individuais, consumidores de livros de negócios e freqüentadores de seminários como ‘Ganhe milhões como investido’”;

- “Os acadêmicos lançaram a Hipótese do Mercado Eficiente (HME): o mercado é tão eficiente que o preço de uma ação a qualquer momento deve refletir cada informação pública sobre uma determinada empresa, e concluíram que “ninguém” poderia superar sempre a média do mercado. O único grande serviço que a HME poderia ter prestado, se alguém tivesse dado atenção a ela, seria o de desencorajar pessoas comuns de acharem que poderiam ser mais espertas do que o mercado. Ninguém, exceto os “cobradores de pedágio” (SUA CORRETORA DE 10 ‘REAL’), poderia se por a isso;”

- “Buffett e Munger viam esses acadêmicos como detentores de títulos de doutorado de araque, que ofendiam a reverência de Buffett pelo pensamento racional e pela profissão de professor;”

- pela HME e seu modelo de precificação: “Em mercado em cuja eficiência se podia confiar, uma ação era arriscada baseando-se não no preço a que estava sendo negociada versus seu valor intrínseco, mas na sua volatilidade (PASMEM!), ‘beta’, ou seja, no quanto era provável que ela fosse se distanciar da media do mercado”;

- “Valendo-se dessa informação e do poder recém-desencadeado da informática, economistas e matemáticos começaram a chegar a Wall Street para ganhar mais dinheiro do que jamais conseguiriam na universidade”. ENTÃO COMEÇARAM A SOBRAR BOLHAS SOBRE BOLHAS;

- Buffett e Munger consideravam “tolice e conversa fiada” a idéia de definir risco pela volatilidade. Para eles o risco estava “relacionado de forma indissociável ao limite de tempo que você estipulava para manter um ativo. Um investidor que pudesse manter um ativo por anos podia ignorar sua volatilidade. Já um investidor que praticasse alavancagem não poderia se dá esse luxo”;

- “Contudo, apostar na volatilidade só parecia fazer sentido quando a Bolsa se valoriza conforme esperado. Depois que um certo tempo passa e nada de ruim acontece, as pessoas que estão ganhando muito dinheiro tendem a pensar que isso está acontecendo porque elas são muito espertas, e não porque estão assumindo muitos riscos”. QUALQUER SEMELHANÇA NÃO É MERA COINCIDÊNCIA.

(*) A Lógica do Cisne Negro, Nassim N. Taleb, BestSeller.

Citação: Georg Cantor

Citação: mlar

Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

Esse miau é esquisito, postando no sábado à tarde. Será que ele não tinha coisa melhor ou mais instigante para fazer na Bahia? O perigo deste post do miau é quebrar a segurança do seu computador ao fazer o download indicado. Não sei se o miau tem capacidade de hacker, mas pode haver alguém mais esperto do que ele agindo através dele. Cuidado.

Georg Cantor = Kurt “Intelijumento-Investigaburro” Godel!
Que vergonha, hein, Kurt? Acabou virando uma "ameba cantora"!
(rsrs)

Citação: junioratm

Kurt misantropo (sei que gosta de mencionar meu nome pois eu cutuco a sua ferida...seus defeitos estão todos postados aí...acho que nem dorme pensando em mim...veja que nem falo mais contigo mas vc volta a me mencionar.....vc me ama kurt, só que meu negócio é mulher e já sou casado...tenho família viu?)....a diferença entre a gente é que vc é nada pragmático e sempre em cima do muro e quando sai dele leva tombo.

continue com seus 3% na bbas3 que depois q vc saiu já rendeu mais de 10%.....muita teoria e prática nada.

Citação: junioratm

Citação: Kurt Godel

Esse junior-bundão-TPM é muito fraco, assim não funciona.

A informação é mesmo restrita, independente da sua divulgação publica. Diversas pessoas não conseguem interpretá-la corretamente e muito menos operar sobre ela.

Não é a 1ª vez que o bundão-TPM troca alhos por bugalhos. Veja a indigência mental desse sujeito:

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5301 de 5303Modificado em 23/Abr/2009 21:33 0 junioratmComentários: 1814 - Desde: Out 2007
Acredito que AMANHÃ SERÁ O DIVISOR DE ÁGUAS na Vale5, fulmina nos 31/32 ou vender tudo que vai ser queda livre nos dias seguintes.....veremos .......(uso apenas a famigerada e conceituada moeda da cara e "corÔa" nota 10).

Estou com stop loss e gain.......nem estarei no HB, à tarde veremos pra que lado foi....pra quem tem tempo pra DT amanhá será um lindo dia (comprando ou vendendo).

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“Estratégia cara e coroa” é o investidor estar simultaneamente comprado (no ativo) e vendido (em opções compras cobertas otm). COMPRADO E VENDIDO SIMULTANEAMENTE.

Isso quer dizer que se o mercado subir o investidor ganha (comprado no ativo), se o mercado cair ele ganha também (vendido em opções). O investidor ganha independente da direção do mercado.

Não tem nada com incerteza ou palpite tipo "acho que pode subir ou acho que pode cair".

É “cara e coroa” porque faz numa analogia com o jogo de “moeda ao ar”, o sujeito pode apostar simultaneamente nas duas únicas opções de ocorrer - cara ou coroa. Como a moeda nunca cai de pé, ele vai acertar sempre. Se congestionar, ele ganha também (vendido em opções cp otm cobertas).

A “estratégia cara e coroa” baseia-se na certeza de que o futuro é dúbio, ou seja, ninguém consegue prevê-lo corretamente, pode no máximo conjecturar sobre ele, e, às vezes, acertar por pura sorte, igual loteria(*).

Um investidor esperto não vai operar na bolsa como se joga na loteria, pois as suas chances de lucro serão mínimas.

Operar na bolsa é arriscado e custa caro.

(*) No LP a solução para garantir ganhos exige outra estratégia - Margem de Segurança - Benjamin Graham. Ver "Os superinvestidores de Graham-and-Doddsville" por Warren Buffett.

INCRÍVEL, mas o sr kurt misantropo-metafórico-filosófico-suicida em potencial analfabeto sempre dando audiência no forum do mlar..fala fala mas sempre tá lá...kkk..

Pior que demonstra total IMBECILIDADE NÃO PERCEBENDO QUE O TERMO "CARA E COROA" QUE ELE TANTO USA EU USEI DE FORMA IRÔNICA.....IMBECIL, PRA BOM ENTENDEDOR MEIA PALABRA BASTA.

Volta lá kurt, no forum do querido mlar, acanhe-se não, posta alguma coisa, seja mais sociável, deixa um pouco a misantropia de lado.....

Incrível, ele não conhece a IRONIA....

ps.: aprendeu que "coroa" é sem acento né?......rs.....

Citação: Kurt Godel

Dado qualquer sistema, sempre haverá no sistema proposições que não podem ser provadas. Mesmo que um teorema seja verdadeiro, é matematicamente impossível prová-lo. Essa é a essência do famoso teorema da incompletude de Gödel.

De certo modo, o teorema de Gödel relaciona-se com o de Cantor sobre a não existência do maior número cardinal. Cantor demonstrou que, dado qualquer conjunto – por maior quer possa ser –, há um conjunto maior: o que contém todos os subconjuntos do conjunto dado.

E, com relação a qualquer sistema infinito, há sempre um sistema infinito maior. Dentro de qualquer sistema limitado, existem entidades que não podem ser percebidas ou alcançadas ou provadas, e para compreendê-las, precisamos passar para um sistema maior, e assim sucessivamente até um absoluto.

Como isso não é prático para operar na bolsa, fica o alerta por mais que se faça análise técnicas, gráfica e fundamentalista sempre haverá algo que não foi abarcado.

Para completar o não abarcado, Benjamin Graham sugere a “margem de segurança” ao qual acrescento tem que ser “SAFO”.

E o juniot-TPM que achou num primeiro momento que Georg Cantor (diz “Cântor”) fosse o “Sr. Jorge” cantor de MPB barrado no Aeroporto de Heathrow (Londres) alguns meses atrás. Miau trocou os pés pela mãos, epensou que fôsse o CISNE NEGRO.

Esses são os nossos investidores "grau de investimentos". Segue uma homenagem a esse bando de "espertos":http://www.youtube.com/watch?v=3SfYMxPNVTE

Citação: Silvio Santos

Citação: Kurt Godel

Citação: Silvio Santos

Este tópico está uma merda e eu estou contribuindo pra que isso seja uma verdade. Portanto, por hoje, estou saindo fora, e procurarei postar bem menos a partir de agora.
Me desculpem, tentarei ser mais sério, eu sou mesmo um cabeção, faço as coisas e depois me arrependo, oie!

você não tem culpa dos seus gêns. Nasceu "fraquinho", vai continuar assim até morrer, quando muito, se der sorte, melhorará um pouco seguindo bons exemplos.

Já que você é o fodão, me dê respostas para as 3 situações:

1) Se Adão faz parte de um relato lendário, e simboliza o ser humano, qual o sentido de Cristo e Paulo se terem referido a Adão como um homem concreto? Se Adão não existiu, (por um homem veio o pecado ao mundo), e foi uma figura mítica, qual o sentido da Salvação? Não será também “mitica”? Jesus sabia que Adão era mito? Ou julgava-o real?

2) Resolve esta integral dupla: ∫(0;√2)[∫(y²;2) ye^(-x²) dx] dy

3) Pra onde vai o mercado? 29k ou 42k?

Vamos lá, fodão!

Georg Cantor = Kurt “Intelijumento-Investigaburro” Godel!
Que vergonha, hein, Kurt? Acabou virando uma "ameba cantora"!
Estamos esperando a sua resposta!
(rsrs)

Citação: junioratm

kkk...boa josilvia......mas o kurt é muito insistente viu ?...saiu por uns dias e voltou.....tá foda tirá-lo de vez....

Kurt "Intelijumento" Godel é o "BUFÃO" desse fórum!

nossa, filtradão já passou por aqui hoje. Irrelevante.

"tomada com tomada não dá nada, plug com plug também não dá nada..."
raulzito, analista póstumo de mercado.

Na bovespa são necessários dois tipos de participantes: investidores SAFO (receptor de dinheiro) e "investidores" ATM (automatic teller machine - fornecedor de dinheiro).

São iATM: novato afoito, pouco estudado; amador sem estratégia; amantes do day trade; viciados em bolsa; "neguinho" burro; entre outros.

Ah, o iSAFO? ah ah ah ah ah ah

veja o que o profeta póstumo diz

http://www.youtube.com/watch?v=LqmgNfcFElc&feature=related

É só para lembrar que a Moody's vem aí. Vendidos em opç cp que se acautelem. Blade runner não tire a barba do molho, pois pode se queimar. Enquanto isso locupletem-se com o puxa-cota é só esta semana.


28/05 12:55 LEIA (CMA) Nr. 1315900165
(MEC,EMP)
SIDERURGIA E MINERAÇÃO: Ações da Gerdau lideram ganhos do setor


São Paulo, 28 de maio de 2009 As principais ações do setor operam em alta
na primeira parte do pregão, com destaque para as da Gerdau, que subiam mais de
3%, após a recomendação de 'compra' do banco norte-americano JP Morgan. Há
pouco, as preferenciais (GGBR4) cresciam 3,25%, cotadas a R$ 20,01 (a terceira
maior alta do Ibovespa, principal índice da BM&FBOVESPA), e as preferenciais da
Gerdau Metalúrgica (GOAU4) ganhavam 3,13%, a R$ 25,65.

O banco norte-americano JP Morgan informou ontem que subiu de "neutra"
para "compra" a recomendação dos papéis da siderúrgica Gerdau (GGBR4). O
preço-alvo do ativo também foi revisto de R$ 15,00 para R$ 24,00, o que
corresponde a um potencial de valorização de 22,4% sobre a cotação registrada há
pouco (R$ 19,60).

Segundo relatório assinado pelos analistas Rodolfo De Angele e Fabio
Bevilaqua, as ações da companhia representam uma das melhores formas de estar
exposto a uma potencial recuperação da economia, dada a posição da siderúrgica
no mercado internacional, principalmente nos Estados Unidos.

O banco estima que os piores momentos da Gerdau em termos operacionais foram
vistos no primeiro trimestre. A tendência é de que a empresa ganhe com a
recuperação da demanda e com os programas de cortes de custos.

Também com valorização, as ordinárias da CSN (CSNA3) subiam 2,18%,
negociadas a R$ 45,90, as ordinárias da MMX (MMXM3) cresciam 1,36%, a R$ 6,67,
as ordinárias da Vale (VALE4) aumentavam 1,47%, a R$ 38,41, e as PNA (VALE5),
0,95%, a R$ 32,67. A agência de classificação de risco Fitch Ratings informou na
terça-feira que elevou os ratings da mineradora Vale e suas subsidiárias. A
perspectiva da maior produtora de minério de ferro do mundo é estável. De acordo
com a Fitch, a revisão positiva se deve ao sólido perfil de negócios da Vale,
assim como seu "extremamente forte" perfil financeiro.

Também em terreno positivo estavam as ações da Usiminas. As ordinárias
(USIM3) tinham elevação de 1,85%, a R$ 34,64, e as PNA (USIM5), de 1,28%, a R$
36,29. A Usiminas informou, também na terça-feira, que 516 empregados das usinas
de Ipatinga (MG), Cubatão (SP) e da sede, em Belo Horizonte (MG), aderiram ao
Programa de Desligamento Voluntário (PDV), que começou no dia 4 e terminou no
dia 22. Como o número de adesões foi considerado aquém das necessidades, a
Usiminas anunciou a demissão de outros 810 funcionários. Os cortes serão feitos
até o próximo dia 30. O número representa 6% do quadro atual de empregados.

LB / Agência Leia

já foi dito que o mercado é cheio (pleno) de informação privilegiada, porém poucas são descobertas e levam a punição. Os iATM (investidor automatic teller machine - fornecedor de dinheiro) tomam ferro e nem sonham porque. Alguns desabafam dizendo que houve manipulação de mercado. É choro de perdedor. São as carpideiras do prejuizo.

O mantra é: É INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA IDIOTA.

Só há uma alternativa a essa assimetria de informação, ou seja, poucos tem informação privilegiada e muitos não tem, é ser investidor SAFO.

Em termos operacionais isso quer dizer:

1° reconhecer que o mercado está cheio de informação privilegiada, que por natureza pertencem a poucos;

2° ter informação privilegiada e operar ancorado nelas. Se não as tiver, usar uma estratégia que gere lucro em qualquer direção que o mercado (ativo) vá.

Hoje, com a 2ª característica, existe a "estratégia cara e coroa" e a Tabela Heurística com mais de 200 elementos.

A Moody's vem ai. Quer informação mais privilegiada do que o dia da chegada dela...

quando o mercado parecer incoerente para você, lembre-se da informação privilegiada. Ou recite, para o momento atual, o manta: A MOODY'S VEM AI.

Mas NUNCA se esqueça, está na Tabela Heurística com baixa complexidade, "O MERCADO SOBE NO BOATO E REALIZA NO FATO".

Lembre-se disso depois que a Moody's chegar.

agora para não ficar só no disse que disse, veja esta:

28/05 12:00 LEIA (CMA) Nr. 1315900135
(INT)
PEQUOT: Insider trading leva empresa a fechar


São Paulo, 28 de maio de 2009 A companhia que assessora investidores
Pequot Capital anunciou que irá fechar, após a reabertura do inquérito sobre a
possibilidade de que algum funcionário da empresa estaria divulgando informações
sigilosas para obter compensação financeira (insider trading). As informações
são da agência de notícias Reuters.

Segundo o presidente da companhia Arthur Samberg, com essa situação a
companhia irá perder a credibilidade como assessora de investidores. Isso pode
levar os investidores a retirarem seu dinheiro do fundo da empresa.

Samberg informou que a companhia irá criar uma nova empresa e liquidar os
fundos de investimentos. Dessa forma, os investidores começarão a receber seu
dinheiro de volta no final de junho.

Durante anos, a empresa conquistou o maior mercado de ações e, recentemente,
com seu desempenho não seria necessário o encerramento dos negócios. Desde que
entrou no mercado, teve um retorno de 16,8%, enquanto o índice Standard & Poors
500 teve 8,5%.



PL / Agência Leia

SEGUE UM RAULZITO ANALISTA PÓSTUMO DE MERCADO:


http://www.youtube.com/watch?v=cvfo2TYQZKE&feature=related