Vale Do Rio Doce Nota 10!!!

Citação: Georg Cantor

Citação: 01mago

WAGNER, COM QUAL DAS "ESPÉCIES" VC SE IDENTIFICA MAIS???????

ele é todas e outras mais se houver. Já foi dito que sempre existirá um conjunto que abarcará todos os outros subconjuntos. http://www.youtube.com/watch?v=3SfYMxPNVTE

Citação: Silvio Santos

Já que você é o fodão, me dê respostas para as 3 situações:

1) Se Adão faz parte de um relato lendário, e simboliza o ser humano, qual o sentido de Cristo e Paulo se terem referido a Adão como um homem concreto? Se Adão não existiu, (por um homem veio o pecado ao mundo), e foi uma figura mítica, qual o sentido da Salvação? Não será também “mitica”? Jesus sabia que Adão era mito? Ou julgava-o real?

2) Resolve esta integral dupla: ∫(0;√2)[∫(y²;2) ye^(-x²) dx] dy

3) Pra onde vai o mercado? 29k ou 42k?

Vamos lá, fodão!

Citação: 01mago

O mercado de ações é muito interessante.

conheço bem o mercado de imóveis.Onde para se tomar decisões, na maioria das vezes, basta ter uma visão concreta do futuro....

no mercado de ações não basta ter visão de futuro, pois o futuro no mercado de ações é volátil.

por isso, para se entender o mercado de ações é necessário uma mente mais arguta. capaz de fazer uma análise contextual a cada momento, utilizando-se de uma quantidade enorme de variáveis e ferramentas. É o que o Kurt chama de "biruta".

tenho comprado ações da vale, petro, usiminas e bbrasil. Todavia, sem muito domínio dos critérios de análise necessários, estou engatinhando.

Já visitei outros foruns, além do Vale Nota 10.

Na maioria tratam-se de pessoas singelas, sem conteúdo para uma real análise da complexidade do mercado - realmente sardinhas.

Continuo crendo que existam profissionais com capacidade para fazer tal análise.

Uma dessas pessoas, no meu entendimento, trata-se por Kurt Godel.

Infelizmente, aqui neste forum, pouco temos podido aproveitar da capacidade do Kurt, porque o mesmo gasta boa parte de seu tempo respondendo provocações infantis como as do nosso amigo juninho.

Dinheiro é coisa séria Juninho, e um dia voce poderá compreender isso.

Mesmo que vc não o tenha, e pela sua capacidade de raciocínio e amadurecimento, sou levado a concluir que vc não o tem, aprenda a ganha-lo sem ter.

Não desperdice a oportunidade de aprender com quem pode lhe ensinar.

Espero que ainda possa vir a chama-lo de juninho-senior.

Está tentando dar credibilidade ao apelido principal?
Ninguém entra nessa por aqui!
(rsrs)

Citação: Georg Cantor

Citação: mlar

Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

5146 de 514618/Abr/2009 17:37 0
mlarComentários: 2305 - Desde: Nov 2008
Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

1° Cuidado que o miau está querendo instalar vírus no seu computador;

2° Ele está pegando carona em assunto discutido no fórum VALE DO RIO DOCE NOTA 10 algum tempo atrás, baseado no livro A BOLA DE NEVE – Warren Buffett e o negócio da vida, Alice Schroder, Sextante;

3° o que ele apresenta (ALIAS, PRETENDE APRESENTAR) como novidade é um tema superado, que investidores informados já não dão crédito (SÓ ELE QUE É MAL INFORMADO E PENSA QUE VOCÊS TODOS TAMBÉM O SÃO).

Os dois citados acima (Mamaysky e Wang) pelo miau são alunos de alunos de Paul Samuelson, economista do MIT, que apareceu na história dos investimentos quando desenterrou e divulgou um estudo de 1900, de Louis Bachelier. Para Bachelier, o mercado era composto de especuladores que se combinavam num todo, que, por sua vez, operava de acordo com um “caminho aleatório”;

“A tragédia é que Paul Samuelson é supostamente um dos acadêmicos mais inteligentes de sua geração, mas claramente um caso de inteligência muito mal investida. Ele está entre aqueles que iniciaram o jogo do “pensamento formal” através da criação de premissas falsas para gerar teorias rigorosas”. Robert Merton foi aluno de Samuelson, e não se esqueça que foi ele junto com Myron Scholes, ambos prêmios Nobel de Economia, que quase levaram o sistema financeiro dos EUA (e do mundo capitalista) quase a bancarrota em 1998, quando o fundo (LTCM) que eles administravam faliu. Usavam análise de risco, derivativos, tabela Black-scholes, etc. Apareceu um CISNE NEGRO (*) e vap, comeu eles e toda a suposta teoria que o miau pretende apresentar como novidade.

Vamos ao que interessa saber:

- “Esses acadêmicos começavam apresentando a verdade lógica, porém não necessariamente óbvia, de que se um monte de pessoas tentasse se sair melhor do que a média, logo elas se tornariam a média”;

-”Charles Ellis denunciou os ‘batedores de carteira’ (GESTORES DE INVESTIMENTOS) do mercado em 1975, no artigo ‘Winning the Loser’s game’ (Vencendo no jogo dos perdedores), que demonstrava que os gestores de investimentos eram derrotados em 90% dos casos. O artigo também tinha implicações desanimadoras para investidores individuais, consumidores de livros de negócios e freqüentadores de seminários como ‘Ganhe milhões como investido’”;

- “Os acadêmicos lançaram a Hipótese do Mercado Eficiente (HME): o mercado é tão eficiente que o preço de uma ação a qualquer momento deve refletir cada informação pública sobre uma determinada empresa, e concluíram que “ninguém” poderia superar sempre a média do mercado. O único grande serviço que a HME poderia ter prestado, se alguém tivesse dado atenção a ela, seria o de desencorajar pessoas comuns de acharem que poderiam ser mais espertas do que o mercado. Ninguém, exceto os “cobradores de pedágio” (SUA CORRETORA DE 10 ‘REAL’), poderia se por a isso;”

- “Buffett e Munger viam esses acadêmicos como detentores de títulos de doutorado de araque, que ofendiam a reverência de Buffett pelo pensamento racional e pela profissão de professor;”

- pela HME e seu modelo de precificação: “Em mercado em cuja eficiência se podia confiar, uma ação era arriscada baseando-se não no preço a que estava sendo negociada versus seu valor intrínseco, mas na sua volatilidade (PASMEM!), ‘beta’, ou seja, no quanto era provável que ela fosse se distanciar da media do mercado”;

- “Valendo-se dessa informação e do poder recém-desencadeado da informática, economistas e matemáticos começaram a chegar a Wall Street para ganhar mais dinheiro do que jamais conseguiriam na universidade”. ENTÃO COMEÇARAM A SOBRAR BOLHAS SOBRE BOLHAS;

- Buffett e Munger consideravam “tolice e conversa fiada” a idéia de definir risco pela volatilidade. Para eles o risco estava “relacionado de forma indissociável ao limite de tempo que você estipulava para manter um ativo. Um investidor que pudesse manter um ativo por anos podia ignorar sua volatilidade. Já um investidor que praticasse alavancagem não poderia se dá esse luxo”;

- “Contudo, apostar na volatilidade só parecia fazer sentido quando a Bolsa se valoriza conforme esperado. Depois que um certo tempo passa e nada de ruim acontece, as pessoas que estão ganhando muito dinheiro tendem a pensar que isso está acontecendo porque elas são muito espertas, e não porque estão assumindo muitos riscos”. QUALQUER SEMELHANÇA NÃO É MERA COINCIDÊNCIA.

(*) A Lógica do Cisne Negro, Nassim N. Taleb, BestSeller.

Citação: Georg Cantor

Citação: mlar

Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

Esse miau é esquisito, postando no sábado à tarde. Será que ele não tinha coisa melhor ou mais instigante para fazer na Bahia? O perigo deste post do miau é quebrar a segurança do seu computador ao fazer o download indicado. Não sei se o miau tem capacidade de hacker, mas pode haver alguém mais esperto do que ele agindo através dele. Cuidado.

Georg Cantor = Kurt “Intelijumento-Investigaburro” Godel!
Que vergonha, hein, Kurt? Acabou virando uma "ameba cantora"!
(rsrs)

Citação: Georg Cantor

Citação: mlar

Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

5146 de 514618/Abr/2009 17:37 0
mlarComentários: 2305 - Desde: Nov 2008
Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

1° Cuidado que o miau está querendo instalar vírus no seu computador;

2° Ele está pegando carona em assunto discutido no fórum VALE DO RIO DOCE NOTA 10 algum tempo atrás, baseado no livro A BOLA DE NEVE – Warren Buffett e o negócio da vida, Alice Schroder, Sextante;

3° o que ele apresenta (ALIAS, PRETENDE APRESENTAR) como novidade é um tema superado, que investidores informados já não dão crédito (SÓ ELE QUE É MAL INFORMADO E PENSA QUE VOCÊS TODOS TAMBÉM O SÃO).

Os dois citados acima (Mamaysky e Wang) pelo miau são alunos de alunos de Paul Samuelson, economista do MIT, que apareceu na história dos investimentos quando desenterrou e divulgou um estudo de 1900, de Louis Bachelier. Para Bachelier, o mercado era composto de especuladores que se combinavam num todo, que, por sua vez, operava de acordo com um “caminho aleatório”;

“A tragédia é que Paul Samuelson é supostamente um dos acadêmicos mais inteligentes de sua geração, mas claramente um caso de inteligência muito mal investida. Ele está entre aqueles que iniciaram o jogo do “pensamento formal” através da criação de premissas falsas para gerar teorias rigorosas”. Robert Merton foi aluno de Samuelson, e não se esqueça que foi ele junto com Myron Scholes, ambos prêmios Nobel de Economia, que quase levaram o sistema financeiro dos EUA (e do mundo capitalista) quase a bancarrota em 1998, quando o fundo (LTCM) que eles administravam faliu. Usavam análise de risco, derivativos, tabela Black-scholes, etc. Apareceu um CISNE NEGRO (*) e vap, comeu eles e toda a suposta teoria que o miau pretende apresentar como novidade.

Vamos ao que interessa saber:

- “Esses acadêmicos começavam apresentando a verdade lógica, porém não necessariamente óbvia, de que se um monte de pessoas tentasse se sair melhor do que a média, logo elas se tornariam a média”;

-”Charles Ellis denunciou os ‘batedores de carteira’ (GESTORES DE INVESTIMENTOS) do mercado em 1975, no artigo ‘Winning the Loser’s game’ (Vencendo no jogo dos perdedores), que demonstrava que os gestores de investimentos eram derrotados em 90% dos casos. O artigo também tinha implicações desanimadoras para investidores individuais, consumidores de livros de negócios e freqüentadores de seminários como ‘Ganhe milhões como investido’”;

- “Os acadêmicos lançaram a Hipótese do Mercado Eficiente (HME): o mercado é tão eficiente que o preço de uma ação a qualquer momento deve refletir cada informação pública sobre uma determinada empresa, e concluíram que “ninguém” poderia superar sempre a média do mercado. O único grande serviço que a HME poderia ter prestado, se alguém tivesse dado atenção a ela, seria o de desencorajar pessoas comuns de acharem que poderiam ser mais espertas do que o mercado. Ninguém, exceto os “cobradores de pedágio” (SUA CORRETORA DE 10 ‘REAL’), poderia se por a isso;”

- “Buffett e Munger viam esses acadêmicos como detentores de títulos de doutorado de araque, que ofendiam a reverência de Buffett pelo pensamento racional e pela profissão de professor;”

- pela HME e seu modelo de precificação: “Em mercado em cuja eficiência se podia confiar, uma ação era arriscada baseando-se não no preço a que estava sendo negociada versus seu valor intrínseco, mas na sua volatilidade (PASMEM!), ‘beta’, ou seja, no quanto era provável que ela fosse se distanciar da media do mercado”;

- “Valendo-se dessa informação e do poder recém-desencadeado da informática, economistas e matemáticos começaram a chegar a Wall Street para ganhar mais dinheiro do que jamais conseguiriam na universidade”. ENTÃO COMEÇARAM A SOBRAR BOLHAS SOBRE BOLHAS;

- Buffett e Munger consideravam “tolice e conversa fiada” a idéia de definir risco pela volatilidade. Para eles o risco estava “relacionado de forma indissociável ao limite de tempo que você estipulava para manter um ativo. Um investidor que pudesse manter um ativo por anos podia ignorar sua volatilidade. Já um investidor que praticasse alavancagem não poderia se dá esse luxo”;

- “Contudo, apostar na volatilidade só parecia fazer sentido quando a Bolsa se valoriza conforme esperado. Depois que um certo tempo passa e nada de ruim acontece, as pessoas que estão ganhando muito dinheiro tendem a pensar que isso está acontecendo porque elas são muito espertas, e não porque estão assumindo muitos riscos”. QUALQUER SEMELHANÇA NÃO É MERA COINCIDÊNCIA.

(*) A Lógica do Cisne Negro, Nassim N. Taleb, BestSeller.

Citação: Georg Cantor

Citação: mlar

Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

Esse miau é esquisito, postando no sábado à tarde. Será que ele não tinha coisa melhor ou mais instigante para fazer na Bahia? O perigo deste post do miau é quebrar a segurança do seu computador ao fazer o download indicado. Não sei se o miau tem capacidade de hacker, mas pode haver alguém mais esperto do que ele agindo através dele. Cuidado.

Georg Cantor = Kurt “Intelijumento-Investigaburro” Godel!
Que vergonha, hein, Kurt? Acabou virando uma "ameba cantora"!
(rsrs)

Citação: junioratm

Kurt misantropo (sei que gosta de mencionar meu nome pois eu cutuco a sua ferida...seus defeitos estão todos postados aí...acho que nem dorme pensando em mim...veja que nem falo mais contigo mas vc volta a me mencionar.....vc me ama kurt, só que meu negócio é mulher e já sou casado...tenho família viu?)....a diferença entre a gente é que vc é nada pragmático e sempre em cima do muro e quando sai dele leva tombo.

continue com seus 3% na bbas3 que depois q vc saiu já rendeu mais de 10%.....muita teoria e prática nada.

Citação: junioratm

Citação: Kurt Godel

Esse junior-bundão-TPM é muito fraco, assim não funciona.

A informação é mesmo restrita, independente da sua divulgação publica. Diversas pessoas não conseguem interpretá-la corretamente e muito menos operar sobre ela.

Não é a 1ª vez que o bundão-TPM troca alhos por bugalhos. Veja a indigência mental desse sujeito:

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5301 de 5303Modificado em 23/Abr/2009 21:33 0 junioratmComentários: 1814 - Desde: Out 2007
Acredito que AMANHÃ SERÁ O DIVISOR DE ÁGUAS na Vale5, fulmina nos 31/32 ou vender tudo que vai ser queda livre nos dias seguintes.....veremos .......(uso apenas a famigerada e conceituada moeda da cara e "corÔa" nota 10).

Estou com stop loss e gain.......nem estarei no HB, à tarde veremos pra que lado foi....pra quem tem tempo pra DT amanhá será um lindo dia (comprando ou vendendo).

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“Estratégia cara e coroa” é o investidor estar simultaneamente comprado (no ativo) e vendido (em opções compras cobertas otm). COMPRADO E VENDIDO SIMULTANEAMENTE.

Isso quer dizer que se o mercado subir o investidor ganha (comprado no ativo), se o mercado cair ele ganha também (vendido em opções). O investidor ganha independente da direção do mercado.

Não tem nada com incerteza ou palpite tipo "acho que pode subir ou acho que pode cair".

É “cara e coroa” porque faz numa analogia com o jogo de “moeda ao ar”, o sujeito pode apostar simultaneamente nas duas únicas opções de ocorrer - cara ou coroa. Como a moeda nunca cai de pé, ele vai acertar sempre. Se congestionar, ele ganha também (vendido em opções cp otm cobertas).

A “estratégia cara e coroa” baseia-se na certeza de que o futuro é dúbio, ou seja, ninguém consegue prevê-lo corretamente, pode no máximo conjecturar sobre ele, e, às vezes, acertar por pura sorte, igual loteria(*).

Um investidor esperto não vai operar na bolsa como se joga na loteria, pois as suas chances de lucro serão mínimas.

Operar na bolsa é arriscado e custa caro.

(*) No LP a solução para garantir ganhos exige outra estratégia - Margem de Segurança - Benjamin Graham. Ver "Os superinvestidores de Graham-and-Doddsville" por Warren Buffett.

INCRÍVEL, mas o sr kurt misantropo-metafórico-filosófico-suicida em potencial analfabeto sempre dando audiência no forum do mlar..fala fala mas sempre tá lá...kkk..

Pior que demonstra total IMBECILIDADE NÃO PERCEBENDO QUE O TERMO "CARA E COROA" QUE ELE TANTO USA EU USEI DE FORMA IRÔNICA.....IMBECIL, PRA BOM ENTENDEDOR MEIA PALABRA BASTA.

Volta lá kurt, no forum do querido mlar, acanhe-se não, posta alguma coisa, seja mais sociável, deixa um pouco a misantropia de lado.....

Incrível, ele não conhece a IRONIA....

ps.: aprendeu que "coroa" é sem acento né?......rs.....

Citação: Kurt Godel

Dado qualquer sistema, sempre haverá no sistema proposições que não podem ser provadas. Mesmo que um teorema seja verdadeiro, é matematicamente impossível prová-lo. Essa é a essência do famoso teorema da incompletude de Gödel.

De certo modo, o teorema de Gödel relaciona-se com o de Cantor sobre a não existência do maior número cardinal. Cantor demonstrou que, dado qualquer conjunto – por maior quer possa ser –, há um conjunto maior: o que contém todos os subconjuntos do conjunto dado.

E, com relação a qualquer sistema infinito, há sempre um sistema infinito maior. Dentro de qualquer sistema limitado, existem entidades que não podem ser percebidas ou alcançadas ou provadas, e para compreendê-las, precisamos passar para um sistema maior, e assim sucessivamente até um absoluto.

Como isso não é prático para operar na bolsa, fica o alerta por mais que se faça análise técnicas, gráfica e fundamentalista sempre haverá algo que não foi abarcado.

Para completar o não abarcado, Benjamin Graham sugere a “margem de segurança” ao qual acrescento tem que ser “SAFO”.

E o juniot-TPM que achou num primeiro momento que Georg Cantor (diz “Cântor”) fosse o “Sr. Jorge” cantor de MPB barrado no Aeroporto de Heathrow (Londres) alguns meses atrás. Miau trocou os pés pela mãos, epensou que fôsse o CISNE NEGRO.

Esses são os nossos investidores "grau de investimentos". Segue uma homenagem a esse bando de "espertos":http://www.youtube.com/watch?v=3SfYMxPNVTE

Citação: Silvio Santos

Citação: Kurt Godel

Citação: Silvio Santos

Este tópico está uma merda e eu estou contribuindo pra que isso seja uma verdade. Portanto, por hoje, estou saindo fora, e procurarei postar bem menos a partir de agora.
Me desculpem, tentarei ser mais sério, eu sou mesmo um cabeção, faço as coisas e depois me arrependo, oie!

você não tem culpa dos seus gêns. Nasceu "fraquinho", vai continuar assim até morrer, quando muito, se der sorte, melhorará um pouco seguindo bons exemplos.

Já que você é o fodão, me dê respostas para as 3 situações:

1) Se Adão faz parte de um relato lendário, e simboliza o ser humano, qual o sentido de Cristo e Paulo se terem referido a Adão como um homem concreto? Se Adão não existiu, (por um homem veio o pecado ao mundo), e foi uma figura mítica, qual o sentido da Salvação? Não será também “mitica”? Jesus sabia que Adão era mito? Ou julgava-o real?

2) Resolve esta integral dupla: ∫(0;√2)[∫(y²;2) ye^(-x²) dx] dy

3) Pra onde vai o mercado? 29k ou 42k?

Vamos lá, fodão!

Georg Cantor = Kurt “Intelijumento-Investigaburro” Godel!
Que vergonha, hein, Kurt? Acabou virando uma "ameba cantora"!
Estamos esperando a sua resposta!
(rsrs)

Citação: luckas29

Citação: junioratm

Citação: luckas29

. KURT por favor fale algo que tem sentido .!!!!!!!!!!!!!!!1

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.............boa..............kkkkkkkkkkkkk...........

cara o que está acontecendo com o KU rt o cara piro na maionese

Kurt "Intelijumento" Godel é o "BUFÃO" desse fórum!

Interessante. O filtradão entra tentando apagar as informações úteis, que foram colocadas. O filtradão tem um quê de bundão-tpm, outro filtradão. O nêgo endoidou de vêz ou trabalha na indústria de fundos de investimentos.

Citação: Kurt Godel

Ultimo % AgMOC QCompra Compra Venda QVenda AgMOV Volume PcoMedio Min Max Abert Fech %Mes %Ano Hora Descrição
IBOV 53.197 0,30 8.191.667 52.886 52.431 53.805 53.046 53.040 12,16 41,25 17:26:00 Ibovespa (IND)

R$ 8 bi numa sexta-feira, fim de mês, e sem queda, é coisa rara, será o puxa-cota?

Citação: Kurt Godel

O lance de hoje é este, e só para as mentes afiadas:

- patrimônio liquido dos fundos brasileiros = R$ 1,2 trilhões;
- patrimônio fundos brasileiros renda variável = R$ 175 bilhões;
- valores movimentados na bovespa no mês (+/-) R$ 100 bilhões;
- fechamento das cotas dos fundos é pelo valor de fechamento dos ativos;
- só tolo não suspeita que fundos de renda variável não influenciam a Bovespa;
- só um iATM (investidor automatic teller machine - fornecedor de dinheiro ao mercado) não imagina que eles concentram suas ações no fim do mês (FIM DO MÊS NÃO QUER DIZER ÚLTIMO DIA DO MES);
- Puxa-cota não se resume a um dia, mas acontece no fim do mês. Pode subir num dia e segurar a queda no outro.

2ª feira não tem puxa-cota, então não haverá ninguém para segurar...

Auf Wiedersehen (só para os puros de coração).

Citação: Kurt Godel

Cacete, o mercado negociou R$ 8 bi hoje, sexta-feira. Não é nada, não é nada, será o puxa-cota?

Puxa-cota, mente infeliz, não se resume a um dia, mas acontece no fim do mês. Pode subir num dia e segurar a queda no outro.

Não é a tôa que o mercado fica inundado de iATM (investidor automatic teller machine - fornecedor de dinheiro ao mercado). Se não é burro, é pouco observador ou teimoso como um burro chucre.

P.S. Terminal caixa automático de banco, ou máquina ATM, serve para alimentar os clientes do(s) banco(s), que tem saldo nas suas contas, com dinheiro. Serve também para remunerar os assaltantes.

Citação: Kurt Godel

se não é engraçado e surreal, um diálogo do "miau" com o "emia".

Sempre que vejo um "emia" novo no ADVFN penso continua a expansão da rede de ATM (investidor automatic teller machine - fornecedor de dinheiro ao mercado).

Série F continua. Nessa série parece que vai prevalecer a coroa (venda de opç cp otm coberta). Ativo não deve subir (opção cara). Estou acreditando inclusive que vai ser possível rolar para F34 e ganhar mais uns trocados padrão PT Cruiser.

Para os novatos com mente afiada: com a "estratégia cara e coroa" o investidor sempre ganha.

O cara não precisa comprar nada de ninguém, nem ficar o dia todo monitorando pregão. Basta ser inteligente, emocionalmente equilibrado, ter ferramentas adequadas e ser SAFO.

ATENÇÃO PARA ISTO (só para as mentes afiadas):

- patrimônio liquido dos fundos brasileiros = R$ 1,2 trilhões;
- patrimônio fundos brasileiros renda variável = R$ 175 bilhões;
- valores movimentados na bovespa no mês (+/-) R$ 100 bilhões;
- fechamento das cotas dos fundos é pelo valor de fechamento dos ativos;
- só tolo não suspeita que fundos de renda variável não influenciam a Bovespa;
- só um iATM (investidor automatic teller machine - fornecedor de dinheiro ao mercado) não imagina que eles concentram suas ações no fim do mês (FIM DO MÊS NÃO QUER DIZER ÚLTIMO DIA DO MES);
- Puxa-cota não se resume a um dia, mas acontece no fim do mês. Pode subir num dia e segurar a queda no outro.

2ª feira não tem puxa-cota, então não haverá ninguém para segurar...

Puxa-cota agora só no fim de junho, em plena série G, mas em compensação dia 10/jun tem COPOM. Mais queda da taxa selic.

Citação: Kurt Godel

Dado qualquer sistema, sempre haverá no sistema proposições que não podem ser provadas. Mesmo que um teorema seja verdadeiro, é matematicamente impossível prová-lo. Essa é a essência do famoso teorema da incompletude de Gödel.

De certo modo, o teorema de Gödel relaciona-se com o de Cantor sobre a não existência do maior número cardinal. Cantor demonstrou que, dado qualquer conjunto – por maior quer possa ser –, há um conjunto maior: o que contém todos os subconjuntos do conjunto dado.

E, com relação a qualquer sistema infinito, há sempre um sistema infinito maior. Dentro de qualquer sistema limitado, existem entidades que não podem ser percebidas ou alcançadas ou provadas, e para compreendê-las, precisamos passar para um sistema maior, e assim sucessivamente até um absoluto.

Como isso não é prático para operar na bolsa, fica o alerta por mais que se faça análise técnicas, gráfica e fundamentalista sempre haverá algo que não foi abarcado.

Para completar o não abarcado, Benjamin Graham sugere a “margem de segurança” ao qual acrescento tem que ser “SAFO”.

E o juniot-TPM que achou num primeiro momento que Georg Cantor (diz “Cântor”) fosse o “Sr. Jorge” cantor de MPB barrado no Aeroporto de Heathrow (Londres) alguns meses atrás. Miau trocou os pés pela mãos, epensou que fôsse o CISNE NEGRO.

Esses são os nossos investidores "grau de investimentos". Segue uma homenagem a esse bando de "espertos":http://www.youtube.com/watch?v=3SfYMxPNVTE

Citação: Silvio Santos

Citação: Kurt Godel

Citação: Silvio Santos

Este tópico está uma merda e eu estou contribuindo pra que isso seja uma verdade. Portanto, por hoje, estou saindo fora, e procurarei postar bem menos a partir de agora.
Me desculpem, tentarei ser mais sério, eu sou mesmo um cabeção, faço as coisas e depois me arrependo, oie!

você não tem culpa dos seus gêns. Nasceu "fraquinho", vai continuar assim até morrer, quando muito, se der sorte, melhorará um pouco seguindo bons exemplos.

Já que você é o fodão, me dê respostas para as 3 situações:

1) Se Adão faz parte de um relato lendário, e simboliza o ser humano, qual o sentido de Cristo e Paulo se terem referido a Adão como um homem concreto? Se Adão não existiu, (por um homem veio o pecado ao mundo), e foi uma figura mítica, qual o sentido da Salvação? Não será também “mitica”? Jesus sabia que Adão era mito? Ou julgava-o real?

2) Resolve esta integral dupla: ∫(0;√2)[∫(y²;2) ye^(-x²) dx] dy

3) Pra onde vai o mercado? 29k ou 42k?

Vamos lá, fodão!

Georg Cantor = Kurt “Intelijumento-Investigaburro” Godel!
Que vergonha, hein, Kurt? Acabou virando uma "ameba cantora"!
Estamos esperando a sua resposta!
(rsrs)

Citação: junioratm

Citação: Kurt Godel

Esse junior-bundão-TPM é muito fraco, assim não funciona.

A informação é mesmo restrita, independente da sua divulgação publica. Diversas pessoas não conseguem interpretá-la corretamente e muito menos operar sobre ela.

Não é a 1ª vez que o bundão-TPM troca alhos por bugalhos. Veja a indigência mental desse sujeito:

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5301 de 5303Modificado em 23/Abr/2009 21:33 0 junioratmComentários: 1814 - Desde: Out 2007
Acredito que AMANHÃ SERÁ O DIVISOR DE ÁGUAS na Vale5, fulmina nos 31/32 ou vender tudo que vai ser queda livre nos dias seguintes.....veremos .......(uso apenas a famigerada e conceituada moeda da cara e "corÔa" nota 10).

Estou com stop loss e gain.......nem estarei no HB, à tarde veremos pra que lado foi....pra quem tem tempo pra DT amanhá será um lindo dia (comprando ou vendendo).

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“Estratégia cara e coroa” é o investidor estar simultaneamente comprado (no ativo) e vendido (em opções compras cobertas otm). COMPRADO E VENDIDO SIMULTANEAMENTE.

Isso quer dizer que se o mercado subir o investidor ganha (comprado no ativo), se o mercado cair ele ganha também (vendido em opções). O investidor ganha independente da direção do mercado.

Não tem nada com incerteza ou palpite tipo "acho que pode subir ou acho que pode cair".

É “cara e coroa” porque faz numa analogia com o jogo de “moeda ao ar”, o sujeito pode apostar simultaneamente nas duas únicas opções de ocorrer - cara ou coroa. Como a moeda nunca cai de pé, ele vai acertar sempre. Se congestionar, ele ganha também (vendido em opções cp otm cobertas).

A “estratégia cara e coroa” baseia-se na certeza de que o futuro é dúbio, ou seja, ninguém consegue prevê-lo corretamente, pode no máximo conjecturar sobre ele, e, às vezes, acertar por pura sorte, igual loteria(*).

Um investidor esperto não vai operar na bolsa como se joga na loteria, pois as suas chances de lucro serão mínimas.

Operar na bolsa é arriscado e custa caro.

(*) No LP a solução para garantir ganhos exige outra estratégia - Margem de Segurança - Benjamin Graham. Ver "Os superinvestidores de Graham-and-Doddsville" por Warren Buffett.

INCRÍVEL, mas o sr kurt misantropo-metafórico-filosófico-suicida em potencial analfabeto sempre dando audiência no forum do mlar..fala fala mas sempre tá lá...kkk..

Pior que demonstra total IMBECILIDADE NÃO PERCEBENDO QUE O TERMO "CARA E COROA" QUE ELE TANTO USA EU USEI DE FORMA IRÔNICA.....IMBECIL, PRA BOM ENTENDEDOR MEIA PALABRA BASTA.

Volta lá kurt, no forum do querido mlar, acanhe-se não, posta alguma coisa, seja mais sociável, deixa um pouco a misantropia de lado.....

Incrível, ele não conhece a IRONIA....

ps.: aprendeu que "coroa" é sem acento né?......rs.....

Citação: junioratm

Kurt misantropo (sei que gosta de mencionar meu nome pois eu cutuco a sua ferida...seus defeitos estão todos postados aí...acho que nem dorme pensando em mim...veja que nem falo mais contigo mas vc volta a me mencionar.....vc me ama kurt, só que meu negócio é mulher e já sou casado...tenho família viu?)....a diferença entre a gente é que vc é nada pragmático e sempre em cima do muro e quando sai dele leva tombo.

continue com seus 3% na bbas3 que depois q vc saiu já rendeu mais de 10%.....muita teoria e prática nada.

Citação: Georg Cantor

Citação: mlar

Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

5146 de 514618/Abr/2009 17:37 0
mlarComentários: 2305 - Desde: Nov 2008
Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

1° Cuidado que o miau está querendo instalar vírus no seu computador;

2° Ele está pegando carona em assunto discutido no fórum VALE DO RIO DOCE NOTA 10 algum tempo atrás, baseado no livro A BOLA DE NEVE – Warren Buffett e o negócio da vida, Alice Schroder, Sextante;

3° o que ele apresenta (ALIAS, PRETENDE APRESENTAR) como novidade é um tema superado, que investidores informados já não dão crédito (SÓ ELE QUE É MAL INFORMADO E PENSA QUE VOCÊS TODOS TAMBÉM O SÃO).

Os dois citados acima (Mamaysky e Wang) pelo miau são alunos de alunos de Paul Samuelson, economista do MIT, que apareceu na história dos investimentos quando desenterrou e divulgou um estudo de 1900, de Louis Bachelier. Para Bachelier, o mercado era composto de especuladores que se combinavam num todo, que, por sua vez, operava de acordo com um “caminho aleatório”;

“A tragédia é que Paul Samuelson é supostamente um dos acadêmicos mais inteligentes de sua geração, mas claramente um caso de inteligência muito mal investida. Ele está entre aqueles que iniciaram o jogo do “pensamento formal” através da criação de premissas falsas para gerar teorias rigorosas”. Robert Merton foi aluno de Samuelson, e não se esqueça que foi ele junto com Myron Scholes, ambos prêmios Nobel de Economia, que quase levaram o sistema financeiro dos EUA (e do mundo capitalista) quase a bancarrota em 1998, quando o fundo (LTCM) que eles administravam faliu. Usavam análise de risco, derivativos, tabela Black-scholes, etc. Apareceu um CISNE NEGRO (*) e vap, comeu eles e toda a suposta teoria que o miau pretende apresentar como novidade.

Vamos ao que interessa saber:

- “Esses acadêmicos começavam apresentando a verdade lógica, porém não necessariamente óbvia, de que se um monte de pessoas tentasse se sair melhor do que a média, logo elas se tornariam a média”;

-”Charles Ellis denunciou os ‘batedores de carteira’ (GESTORES DE INVESTIMENTOS) do mercado em 1975, no artigo ‘Winning the Loser’s game’ (Vencendo no jogo dos perdedores), que demonstrava que os gestores de investimentos eram derrotados em 90% dos casos. O artigo também tinha implicações desanimadoras para investidores individuais, consumidores de livros de negócios e freqüentadores de seminários como ‘Ganhe milhões como investido’”;

- “Os acadêmicos lançaram a Hipótese do Mercado Eficiente (HME): o mercado é tão eficiente que o preço de uma ação a qualquer momento deve refletir cada informação pública sobre uma determinada empresa, e concluíram que “ninguém” poderia superar sempre a média do mercado. O único grande serviço que a HME poderia ter prestado, se alguém tivesse dado atenção a ela, seria o de desencorajar pessoas comuns de acharem que poderiam ser mais espertas do que o mercado. Ninguém, exceto os “cobradores de pedágio” (SUA CORRETORA DE 10 ‘REAL’), poderia se por a isso;”

- “Buffett e Munger viam esses acadêmicos como detentores de títulos de doutorado de araque, que ofendiam a reverência de Buffett pelo pensamento racional e pela profissão de professor;”

- pela HME e seu modelo de precificação: “Em mercado em cuja eficiência se podia confiar, uma ação era arriscada baseando-se não no preço a que estava sendo negociada versus seu valor intrínseco, mas na sua volatilidade (PASMEM!), ‘beta’, ou seja, no quanto era provável que ela fosse se distanciar da media do mercado”;

- “Valendo-se dessa informação e do poder recém-desencadeado da informática, economistas e matemáticos começaram a chegar a Wall Street para ganhar mais dinheiro do que jamais conseguiriam na universidade”. ENTÃO COMEÇARAM A SOBRAR BOLHAS SOBRE BOLHAS;

- Buffett e Munger consideravam “tolice e conversa fiada” a idéia de definir risco pela volatilidade. Para eles o risco estava “relacionado de forma indissociável ao limite de tempo que você estipulava para manter um ativo. Um investidor que pudesse manter um ativo por anos podia ignorar sua volatilidade. Já um investidor que praticasse alavancagem não poderia se dá esse luxo”;

- “Contudo, apostar na volatilidade só parecia fazer sentido quando a Bolsa se valoriza conforme esperado. Depois que um certo tempo passa e nada de ruim acontece, as pessoas que estão ganhando muito dinheiro tendem a pensar que isso está acontecendo porque elas são muito espertas, e não porque estão assumindo muitos riscos”. QUALQUER SEMELHANÇA NÃO É MERA COINCIDÊNCIA.

(*) A Lógica do Cisne Negro, Nassim N. Taleb, BestSeller.

Citação: Georg Cantor

Citação: mlar

Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

Esse miau é esquisito, postando no sábado à tarde. Será que ele não tinha coisa melhor ou mais instigante para fazer na Bahia? O perigo deste post do miau é quebrar a segurança do seu computador ao fazer o download indicado. Não sei se o miau tem capacidade de hacker, mas pode haver alguém mais esperto do que ele agindo através dele. Cuidado.

Georg Cantor = Kurt “Intelijumento-Investigaburro” Godel!
Que vergonha, hein, Kurt? Acabou virando uma "ameba cantora"!
(rsrs)

Citação: Georg Cantor

Citação: mlar

Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

5146 de 514618/Abr/2009 17:37 0
mlarComentários: 2305 - Desde: Nov 2008
Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

1° Cuidado que o miau está querendo instalar vírus no seu computador;

2° Ele está pegando carona em assunto discutido no fórum VALE DO RIO DOCE NOTA 10 algum tempo atrás, baseado no livro A BOLA DE NEVE – Warren Buffett e o negócio da vida, Alice Schroder, Sextante;

3° o que ele apresenta (ALIAS, PRETENDE APRESENTAR) como novidade é um tema superado, que investidores informados já não dão crédito (SÓ ELE QUE É MAL INFORMADO E PENSA QUE VOCÊS TODOS TAMBÉM O SÃO).

Os dois citados acima (Mamaysky e Wang) pelo miau são alunos de alunos de Paul Samuelson, economista do MIT, que apareceu na história dos investimentos quando desenterrou e divulgou um estudo de 1900, de Louis Bachelier. Para Bachelier, o mercado era composto de especuladores que se combinavam num todo, que, por sua vez, operava de acordo com um “caminho aleatório”;

“A tragédia é que Paul Samuelson é supostamente um dos acadêmicos mais inteligentes de sua geração, mas claramente um caso de inteligência muito mal investida. Ele está entre aqueles que iniciaram o jogo do “pensamento formal” através da criação de premissas falsas para gerar teorias rigorosas”. Robert Merton foi aluno de Samuelson, e não se esqueça que foi ele junto com Myron Scholes, ambos prêmios Nobel de Economia, que quase levaram o sistema financeiro dos EUA (e do mundo capitalista) quase a bancarrota em 1998, quando o fundo (LTCM) que eles administravam faliu. Usavam análise de risco, derivativos, tabela Black-scholes, etc. Apareceu um CISNE NEGRO (*) e vap, comeu eles e toda a suposta teoria que o miau pretende apresentar como novidade.

Vamos ao que interessa saber:

- “Esses acadêmicos começavam apresentando a verdade lógica, porém não necessariamente óbvia, de que se um monte de pessoas tentasse se sair melhor do que a média, logo elas se tornariam a média”;

-”Charles Ellis denunciou os ‘batedores de carteira’ (GESTORES DE INVESTIMENTOS) do mercado em 1975, no artigo ‘Winning the Loser’s game’ (Vencendo no jogo dos perdedores), que demonstrava que os gestores de investimentos eram derrotados em 90% dos casos. O artigo também tinha implicações desanimadoras para investidores individuais, consumidores de livros de negócios e freqüentadores de seminários como ‘Ganhe milhões como investido’”;

- “Os acadêmicos lançaram a Hipótese do Mercado Eficiente (HME): o mercado é tão eficiente que o preço de uma ação a qualquer momento deve refletir cada informação pública sobre uma determinada empresa, e concluíram que “ninguém” poderia superar sempre a média do mercado. O único grande serviço que a HME poderia ter prestado, se alguém tivesse dado atenção a ela, seria o de desencorajar pessoas comuns de acharem que poderiam ser mais espertas do que o mercado. Ninguém, exceto os “cobradores de pedágio” (SUA CORRETORA DE 10 ‘REAL’), poderia se por a isso;”

- “Buffett e Munger viam esses acadêmicos como detentores de títulos de doutorado de araque, que ofendiam a reverência de Buffett pelo pensamento racional e pela profissão de professor;”

- pela HME e seu modelo de precificação: “Em mercado em cuja eficiência se podia confiar, uma ação era arriscada baseando-se não no preço a que estava sendo negociada versus seu valor intrínseco, mas na sua volatilidade (PASMEM!), ‘beta’, ou seja, no quanto era provável que ela fosse se distanciar da media do mercado”;

- “Valendo-se dessa informação e do poder recém-desencadeado da informática, economistas e matemáticos começaram a chegar a Wall Street para ganhar mais dinheiro do que jamais conseguiriam na universidade”. ENTÃO COMEÇARAM A SOBRAR BOLHAS SOBRE BOLHAS;

- Buffett e Munger consideravam “tolice e conversa fiada” a idéia de definir risco pela volatilidade. Para eles o risco estava “relacionado de forma indissociável ao limite de tempo que você estipulava para manter um ativo. Um investidor que pudesse manter um ativo por anos podia ignorar sua volatilidade. Já um investidor que praticasse alavancagem não poderia se dá esse luxo”;

- “Contudo, apostar na volatilidade só parecia fazer sentido quando a Bolsa se valoriza conforme esperado. Depois que um certo tempo passa e nada de ruim acontece, as pessoas que estão ganhando muito dinheiro tendem a pensar que isso está acontecendo porque elas são muito espertas, e não porque estão assumindo muitos riscos”. QUALQUER SEMELHANÇA NÃO É MERA COINCIDÊNCIA.

(*) A Lógica do Cisne Negro, Nassim N. Taleb, BestSeller.

Citação: Georg Cantor

Citação: mlar

Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

Esse miau é esquisito, postando no sábado à tarde. Será que ele não tinha coisa melhor ou mais instigante para fazer na Bahia? O perigo deste post do miau é quebrar a segurança do seu computador ao fazer o download indicado. Não sei se o miau tem capacidade de hacker, mas pode haver alguém mais esperto do que ele agindo através dele. Cuidado.

Georg Cantor = Kurt “Intelijumento-Investigaburro” Godel!
Que vergonha, hein, Kurt? Acabou virando uma "ameba cantora"!
(rsrs)

Citação: 01mago

O mercado de ações é muito interessante.

conheço bem o mercado de imóveis.Onde para se tomar decisões, na maioria das vezes, basta ter uma visão concreta do futuro....

no mercado de ações não basta ter visão de futuro, pois o futuro no mercado de ações é volátil.

por isso, para se entender o mercado de ações é necessário uma mente mais arguta. capaz de fazer uma análise contextual a cada momento, utilizando-se de uma quantidade enorme de variáveis e ferramentas. É o que o Kurt chama de "biruta".

tenho comprado ações da vale, petro, usiminas e bbrasil. Todavia, sem muito domínio dos critérios de análise necessários, estou engatinhando.

Já visitei outros foruns, além do Vale Nota 10.

Na maioria tratam-se de pessoas singelas, sem conteúdo para uma real análise da complexidade do mercado - realmente sardinhas.

Continuo crendo que existam profissionais com capacidade para fazer tal análise.

Uma dessas pessoas, no meu entendimento, trata-se por Kurt Godel.

Infelizmente, aqui neste forum, pouco temos podido aproveitar da capacidade do Kurt, porque o mesmo gasta boa parte de seu tempo respondendo provocações infantis como as do nosso amigo juninho.

Dinheiro é coisa séria Juninho, e um dia voce poderá compreender isso.

Mesmo que vc não o tenha, e pela sua capacidade de raciocínio e amadurecimento, sou levado a concluir que vc não o tem, aprenda a ganha-lo sem ter.

Não desperdice a oportunidade de aprender com quem pode lhe ensinar.

Espero que ainda possa vir a chama-lo de juninho-senior.

Está tentando dar credibilidade ao apelido principal?
Ninguém entra nessa por aqui!
(rsrs)