Vale Do Rio Doce Nota 10!!!

MNDL4 - ATENÇÃO

HETA4
HETA4
HETA4

Citação: MEDRADO2

HETA4
HETA4
HETA4

Mico, sai fora.

vamos lá garota!!!!!!!!!!!!!!!! desce mais q eu ja to chegando. o gap do med1na te espera.

Citação: gomarca

Bom dia

Onde vai parar ações da vale e petr4, caindo muito...

vão para o meu plantel. Pretendo adquirir mais 14 mil VALE5 até out/2009. Quanto mais barato o ativo melhor. Sigo as bichinhas pregão a pregão esperando as derrapadas para embolsá-las. Tudo isso sem usar "dinheiro novo".

Fica vivo gomarca, pois só o Barclays recentemente adquiriru no mercado mais de 5% dos ativos VALE.

Se souber perguntar, o mercado responde tudo. Amanhã ele dará boas respostas e sexta-feira então, que "festão", será divulgado o preço das Notas conversíveis em ADS. Tudo a ver.

.

Citação: nota10

Citação: Kurt Godel

Citação: rsr13

Alguém sabe que ativo é este: VALED26E

opção de compra VALE5 série D 2009 exercida hoje por 25,48.

Ou seja, o investidor vendeu VALE5 por 25,48 + prêmio de lançamento de VALED26 menos (tx + IR).

Voltando vendido porem sem estar ffff, acho sem muita euforia que segundo a matematica(algebra2)e equação decimal,sem se falar no teorema de Pitagoras, que a vale vai bater 25,00 e a bolsa retorna a 44 mil.Salvo melhor previsão.

cravo BOBO ALEGRE. Destino LIXO. Vamos esperar o caminhão de coleta para levar até o aterro sanitário.

Citação: junioratm

Citação: junioratm

Citação: junioratm

Citação: junioratm

Citação: junioratm

misan, vc não vai entender nada desse gráfico bem simplório da goll4, nem de BB nem de MME cruzada corretamente...por isso entrei hoje em goll4 a 11,06 e ainda não saí....a AT fornece probabilidade alta pra venda desse ativo perto dos 12,00, como AT é probabilidade pode ser que eu esteja errado, mas ao menos falo onde entro e onde saio e não fico nesse blá blá blá ...enquanto isso neguinho fica contente com 3 em bbas3 enquanto ela deu mais de 20%...kkk....

aprende misan*......dia de baixa no ibov e goll4 subindo + 2,83%...aprenda a analisar um gráfico....

*misan = misantropo kurt...

APRENDE KURT MISANTROPO....GOLL4 HOJE + 6,00%....MÁXIMA DE HOJE FOI 12,00...KK..APRENDE A ANALISAR UM GRAFICO..QUER AJUDA ??..SAÍ HOJE NOS 11,95......ONTEM + 2,8% E HOJE MAIS 5,00%..APRENDE MISAN.....

ENQUANTO ISSO VC FICA FALANDO MERDA DIZENDO PRO PESSOAL FICAR COMPRADO NESSA BOSTA DE VALA5 QUE DEU -5,5%..KKKKKK...........

Citação: junioratm

Citação: JosiIvia

Citação: Georg Cantor

Citação: mlar

Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

5146 de 514618/Abr/2009 17:37 0
mlarComentários: 2305 - Desde: Nov 2008
Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

1° Cuidado que o miau está querendo instalar vírus no seu computador;

2° Ele está pegando carona em assunto discutido no fórum VALE DO RIO DOCE NOTA 10 algum tempo atrás, baseado no livro A BOLA DE NEVE – Warren Buffett e o negócio da vida, Alice Schroder, Sextante;

3° o que ele apresenta (ALIAS, PRETENDE APRESENTAR) como novidade é um tema superado, que investidores informados já não dão crédito (SÓ ELE QUE É MAL INFORMADO E PENSA QUE VOCÊS TODOS TAMBÉM O SÃO).

Os dois citados acima (Mamaysky e Wang) pelo miau são alunos de alunos de Paul Samuelson, economista do MIT, que apareceu na história dos investimentos quando desenterrou e divulgou um estudo de 1900, de Louis Bachelier. Para Bachelier, o mercado era composto de especuladores que se combinavam num todo, que, por sua vez, operava de acordo com um “caminho aleatório”;

“A tragédia é que Paul Samuelson é supostamente um dos acadêmicos mais inteligentes de sua geração, mas claramente um caso de inteligência muito mal investida. Ele está entre aqueles que iniciaram o jogo do “pensamento formal” através da criação de premissas falsas para gerar teorias rigorosas”. Robert Merton foi aluno de Samuelson, e não se esqueça que foi ele junto com Myron Scholes, ambos prêmios Nobel de Economia, que quase levaram o sistema financeiro dos EUA (e do mundo capitalista) quase a bancarrota em 1998, quando o fundo (LTCM) que eles administravam faliu. Usavam análise de risco, derivativos, tabela Black-scholes, etc. Apareceu um CISNE NEGRO (*) e vap, comeu eles e toda a suposta teoria que o miau pretende apresentar como novidade.

Vamos ao que interessa saber:

- “Esses acadêmicos começavam apresentando a verdade lógica, porém não necessariamente óbvia, de que se um monte de pessoas tentasse se sair melhor do que a média, logo elas se tornariam a média”;

-”Charles Ellis denunciou os ‘batedores de carteira’ (GESTORES DE INVESTIMENTOS) do mercado em 1975, no artigo ‘Winning the Loser’s game’ (Vencendo no jogo dos perdedores), que demonstrava que os gestores de investimentos eram derrotados em 90% dos casos. O artigo também tinha implicações desanimadoras para investidores individuais, consumidores de livros de negócios e freqüentadores de seminários como ‘Ganhe milhões como investido’”;

- “Os acadêmicos lançaram a Hipótese do Mercado Eficiente (HME): o mercado é tão eficiente que o preço de uma ação a qualquer momento deve refletir cada informação pública sobre uma determinada empresa, e concluíram que “ninguém” poderia superar sempre a média do mercado. O único grande serviço que a HME poderia ter prestado, se alguém tivesse dado atenção a ela, seria o de desencorajar pessoas comuns de acharem que poderiam ser mais espertas do que o mercado. Ninguém, exceto os “cobradores de pedágio” (SUA CORRETORA DE 10 ‘REAL’), poderia se por a isso;”

- “Buffett e Munger viam esses acadêmicos como detentores de títulos de doutorado de araque, que ofendiam a reverência de Buffett pelo pensamento racional e pela profissão de professor;”

- pela HME e seu modelo de precificação: “Em mercado em cuja eficiência se podia confiar, uma ação era arriscada baseando-se não no preço a que estava sendo negociada versus seu valor intrínseco, mas na sua volatilidade (PASMEM!), ‘beta’, ou seja, no quanto era provável que ela fosse se distanciar da media do mercado”;

- “Valendo-se dessa informação e do poder recém-desencadeado da informática, economistas e matemáticos começaram a chegar a Wall Street para ganhar mais dinheiro do que jamais conseguiriam na universidade”. ENTÃO COMEÇARAM A SOBRAR BOLHAS SOBRE BOLHAS;

- Buffett e Munger consideravam “tolice e conversa fiada” a idéia de definir risco pela volatilidade. Para eles o risco estava “relacionado de forma indissociável ao limite de tempo que você estipulava para manter um ativo. Um investidor que pudesse manter um ativo por anos podia ignorar sua volatilidade. Já um investidor que praticasse alavancagem não poderia se dá esse luxo”;

- “Contudo, apostar na volatilidade só parecia fazer sentido quando a Bolsa se valoriza conforme esperado. Depois que um certo tempo passa e nada de ruim acontece, as pessoas que estão ganhando muito dinheiro tendem a pensar que isso está acontecendo porque elas são muito espertas, e não porque estão assumindo muitos riscos”. QUALQUER SEMELHANÇA NÃO É MERA COINCIDÊNCIA.

(*) A Lógica do Cisne Negro, Nassim N. Taleb, BestSeller.

Citação: Georg Cantor

Citação: mlar

Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

Esse miau é esquisito, postando no sábado à tarde. Será que ele não tinha coisa melhor ou mais instigante para fazer na Bahia? O perigo deste post do miau é quebrar a segurança do seu computador ao fazer o download indicado. Não sei se o miau tem capacidade de hacker, mas pode haver alguém mais esperto do que ele agindo através dele. Cuidado.

Georg Cantor = Kurt “Intelijumento-Investigaburro” Godel!
Que vergonha, hein, Kurt? Acabou virando uma "ameba cantora"!
(rsrs)

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK.........

CADÊ O PUXA COTA DO MISAN ????????..ESSE MÊS NÃO TEVE...........KK...FALA AÍ MISANNNNNNNN...KKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.........................

Citação: junioratm

Citação: junioratm

Citação: JosiIvia

Citação: Georg Cantor

Citação: mlar

Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

5146 de 514618/Abr/2009 17:37 0
mlarComentários: 2305 - Desde: Nov 2008
Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

1° Cuidado que o miau está querendo instalar vírus no seu computador;

2° Ele está pegando carona em assunto discutido no fórum VALE DO RIO DOCE NOTA 10 algum tempo atrás, baseado no livro A BOLA DE NEVE – Warren Buffett e o negócio da vida, Alice Schroder, Sextante;

3° o que ele apresenta (ALIAS, PRETENDE APRESENTAR) como novidade é um tema superado, que investidores informados já não dão crédito (SÓ ELE QUE É MAL INFORMADO E PENSA QUE VOCÊS TODOS TAMBÉM O SÃO).

Os dois citados acima (Mamaysky e Wang) pelo miau são alunos de alunos de Paul Samuelson, economista do MIT, que apareceu na história dos investimentos quando desenterrou e divulgou um estudo de 1900, de Louis Bachelier. Para Bachelier, o mercado era composto de especuladores que se combinavam num todo, que, por sua vez, operava de acordo com um “caminho aleatório”;

“A tragédia é que Paul Samuelson é supostamente um dos acadêmicos mais inteligentes de sua geração, mas claramente um caso de inteligência muito mal investida. Ele está entre aqueles que iniciaram o jogo do “pensamento formal” através da criação de premissas falsas para gerar teorias rigorosas”. Robert Merton foi aluno de Samuelson, e não se esqueça que foi ele junto com Myron Scholes, ambos prêmios Nobel de Economia, que quase levaram o sistema financeiro dos EUA (e do mundo capitalista) quase a bancarrota em 1998, quando o fundo (LTCM) que eles administravam faliu. Usavam análise de risco, derivativos, tabela Black-scholes, etc. Apareceu um CISNE NEGRO (*) e vap, comeu eles e toda a suposta teoria que o miau pretende apresentar como novidade.

Vamos ao que interessa saber:

- “Esses acadêmicos começavam apresentando a verdade lógica, porém não necessariamente óbvia, de que se um monte de pessoas tentasse se sair melhor do que a média, logo elas se tornariam a média”;

-”Charles Ellis denunciou os ‘batedores de carteira’ (GESTORES DE INVESTIMENTOS) do mercado em 1975, no artigo ‘Winning the Loser’s game’ (Vencendo no jogo dos perdedores), que demonstrava que os gestores de investimentos eram derrotados em 90% dos casos. O artigo também tinha implicações desanimadoras para investidores individuais, consumidores de livros de negócios e freqüentadores de seminários como ‘Ganhe milhões como investido’”;

- “Os acadêmicos lançaram a Hipótese do Mercado Eficiente (HME): o mercado é tão eficiente que o preço de uma ação a qualquer momento deve refletir cada informação pública sobre uma determinada empresa, e concluíram que “ninguém” poderia superar sempre a média do mercado. O único grande serviço que a HME poderia ter prestado, se alguém tivesse dado atenção a ela, seria o de desencorajar pessoas comuns de acharem que poderiam ser mais espertas do que o mercado. Ninguém, exceto os “cobradores de pedágio” (SUA CORRETORA DE 10 ‘REAL’), poderia se por a isso;”

- “Buffett e Munger viam esses acadêmicos como detentores de títulos de doutorado de araque, que ofendiam a reverência de Buffett pelo pensamento racional e pela profissão de professor;”

- pela HME e seu modelo de precificação: “Em mercado em cuja eficiência se podia confiar, uma ação era arriscada baseando-se não no preço a que estava sendo negociada versus seu valor intrínseco, mas na sua volatilidade (PASMEM!), ‘beta’, ou seja, no quanto era provável que ela fosse se distanciar da media do mercado”;

- “Valendo-se dessa informação e do poder recém-desencadeado da informática, economistas e matemáticos começaram a chegar a Wall Street para ganhar mais dinheiro do que jamais conseguiriam na universidade”. ENTÃO COMEÇARAM A SOBRAR BOLHAS SOBRE BOLHAS;

- Buffett e Munger consideravam “tolice e conversa fiada” a idéia de definir risco pela volatilidade. Para eles o risco estava “relacionado de forma indissociável ao limite de tempo que você estipulava para manter um ativo. Um investidor que pudesse manter um ativo por anos podia ignorar sua volatilidade. Já um investidor que praticasse alavancagem não poderia se dá esse luxo”;

- “Contudo, apostar na volatilidade só parecia fazer sentido quando a Bolsa se valoriza conforme esperado. Depois que um certo tempo passa e nada de ruim acontece, as pessoas que estão ganhando muito dinheiro tendem a pensar que isso está acontecendo porque elas são muito espertas, e não porque estão assumindo muitos riscos”. QUALQUER SEMELHANÇA NÃO É MERA COINCIDÊNCIA.

(*) A Lógica do Cisne Negro, Nassim N. Taleb, BestSeller.

Citação: Georg Cantor

Citação: mlar

Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

Esse miau é esquisito, postando no sábado à tarde. Será que ele não tinha coisa melhor ou mais instigante para fazer na Bahia? O perigo deste post do miau é quebrar a segurança do seu computador ao fazer o download indicado. Não sei se o miau tem capacidade de hacker, mas pode haver alguém mais esperto do que ele agindo através dele. Cuidado.

Georg Cantor = Kurt “Intelijumento-Investigaburro” Godel!
Que vergonha, hein, Kurt? Acabou virando uma "ameba cantora"!
(rsrs)

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK.........

CADÊ O PUXA COTA DO MISAN ????????..ESSE MÊS NÃO TEVE...........KK...FALA AÍ MISANNNNNNNN...KKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.........................

"...lembra de outros grandes negócios que marcaram a história do..."

"Uma foi a compra de grandes lotes de ordinárias da VALE, que estavam cotadas por um terço do valor das preferenciais devido a uma conversão de debêntures, ...."

"Como havia limite para comprar, criamos várias subsidiárias para poder ter várias vezes o limite"

Revista ValorInvest, edição jul/2009, n° 30, pag. 60.

Quem disse isso? Foi o chefe do Daniel Dantas.

Ah, bom, voce pensava que o Daniel Dantas fôsse o chefe.

vixi..esqueceu de tomar o remédio cara ???

conferindo os controles:
risco país: 290 levíssisma alta em relação a ontem 289;
CDS(libor): 177,2 levíssima queda antes 182,8 (PETR 178,9 / Brasil 184,1);
NyseEuronext US$ 24,99 ontem, agora US$ 24,00 queda, mau humor;
niquel? queda
mineradoras Londres? queda, exceto bhp (deve ser o petróleo, verificar);
petroleo: queda NY e Londres;
BHP: em aberto, verificar porque. "No news available";
RioTinto: funcionários presos em Xangai;
dólar: alta, bom...
opç vd: liquidez;
opç cp: pó acelerado;

vamos aguardar amanhã (roda lá fora e pára aqui) e sexta (valor das notas) para o próximo lance.

Citação: matacobramostraopau528392

Citação: gomarca

Bom dia

Onde vai parar ações da vale e petr4, caindo muito...

vão para o meu plantel. Pretendo adquirir mais 14 mil VALE5 até out/2009. Quanto mais barato o ativo melhor. Sigo as bichinhas pregão a pregão esperando as derrapadas para embolsá-las. Tudo isso sem usar "dinheiro novo".

Fica vivo gomarca, pois só o Barclays recentemente adquiriru no mercado mais de 5% dos ativos VALE.

Se souber perguntar, o mercado responde tudo. Amanhã ele dará boas respostas e sexta-feira então, que "festão", será divulgado o preço das Notas conversíveis em ADS. Tudo a ver.

ah, bom.

Citação: Kurt Godel

Citação: matacobramostraopau528392

Citação: gomarca

Bom dia

Onde vai parar ações da vale e petr4, caindo muito...

vão para o meu plantel. Pretendo adquirir mais 14 mil VALE5 até out/2009. Quanto mais barato o ativo melhor. Sigo as bichinhas pregão a pregão esperando as derrapadas para embolsá-las. Tudo isso sem usar "dinheiro novo".

Fica vivo gomarca, pois só o Barclays recentemente adquiriru no mercado mais de 5% dos ativos VALE.

Se souber perguntar, o mercado responde tudo. Amanhã ele dará boas respostas e sexta-feira então, que "festão", será divulgado o preço das Notas conversíveis em ADS. Tudo a ver.

ah, bom.

kkkkk...kurt misan* responde para ele mesmo (matacobra).....kkkkk.....

*misan - de misantropo....

interessante, muito interessante: IFR

Vale ON N1 VALE3 07/07 26,40
Vale PNA N1 VALE5 07/07 29,89

mas em queda ordenada, então ainda não surgiram outras oprtunidades.

Ou mais legal, não se abriu uma janela de oportunidade, que não implique em risco elevado.

Neguinho que gosta de remoer risco pode lançar um caminhão de VG28 agora e passar os próximos 7,5 pregões torcendo contra. Não é o meu caso, não coloco em risco meu plantel por tão pouco. Além do mais já estou violando a Lei de Pareto - 20% de esforço e 80% de resultados, ao buscar 100% de resultado. Então a situação exige muita prudência.

isso está parecendo um jogo de xadrez. Estão só baixando o preço da VALE e a turma só lançando mais baixo. Pode ser a "opinha", mas pode não ser.

Então no feriado eles podem ensaiar algo, fazer OLÉ, e voltar com tudo, ou podem não fazer nada. Aí espera-se a sexta-feira, sai o preço das notas e na segunda-feira, última semana da série G 2009, teremos um cenário mais claro para tomar decisão.

ufa até que enfim, "liquidez" (*) na OPÇÃO DE VENDA, acontecendo para a mais comercializada no Brasil VALES30

VALES30 2,65 17,77 Solidez 100 2,50 2,60 10.000 Citigroup 133.115,00 2,55 2,20 2,68 2,20 2,25 13:47:00 Valee PNA 30,00 20-Jul-09 (OPC)

(*) R$ 130 mil é recorde até então para este horário.

itau fazendo movimento estranho na vale ficar atento

Amanhã Melhora