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Vale Do Rio Doce Nota 10!!!

Comentários

198122 de 200491

Silvio Santos

Silvio Santos

1880 17/10/2008
Citação: Kurt Godela macacada está arisca com os gringos amanhã. Pode ter Olé, os gringos deram corda, macaco foi descendo da árvore e "zupt" no feriado, macaco está no laço.

Vamos ver.

Estou empoleirado na G32, de lá só sai a partir de 2ª feira, se for o caso.

Feriado amanhã e preço das Notas na sexta são cruciais.

E como todo mundo que pensa já sabe: o mercado é pleno de informações privilegiadas, já tem neguinho com tudo precificado até o resultado do 2T09 que sai no fim de julho.

Olho vivo, mantra: o mercado é pleno de informações privilegiadas




Macacada? Olé?
macaco_futebol.jpg

198123 de 200491

Silvio Santos

Silvio Santos

1880 17/10/2008
Tem que tomar cuidado pra não "escorregar" nessa estratégia "mandraque". Oeeeeee!
Macaco+Joga+Futebol1.bmp

198124 de 200491

Silvio Santos

Silvio Santos

1880 17/10/2008
Citação: junioratmacabei de comprar goll4 a 11,50....



Acreditar em ações de "Hedge" é acreditar numa possível queda de blue chips e do restante do mercado como um todo.

198126 de 200491

junioratm

junioratm

7963 29/09/2007
bateu na linha central da bb....no suporte de canal de alta....etc etc etc....é pra st.

198127 de 200491

Kurt Godel

Kurt Godel

2597 06/03/2008
Lixão filtrado pronto para ser removido para o aterro sanitário.

Enquanto a coleta não chega aproveite e vote no nome da dupla:

( ) silvio santos BOBO ALEGRE & junioratm CORNO TRISTE
( ) silvio santos BOBO ALEGRE & junioratm CORNO MANSO

Meu voto é (X) silvio santos BOBO ALEGRE & junioratm CORNO TRISTE

faz-se o contraponto ALEGRE / TRISTE, mas na realidade todo CORNO TRISTE é MANSO, do contrário seria CORNO BRAVO que pode até matar, mas o junioratm continua deitando mansinho no leito nupcial conspurgado.

Agora, o outro é de amargar, o BOBO ALEGRE chega a babar, não virou corno porque não conseguiu nenhuma mulher.

198128 de 200491

junioratm

junioratm

7963 29/09/2007
Citação: junioratm
Citação: junioratm
Citação: junioratm
Citação: junioratm
Citação: junioratm
Citação: junioratmmisan, vc não vai entender nada desse gráfico bem simplório da goll4, nem de BB nem de MME cruzada corretamente...por isso entrei hoje em goll4 a 11,06 e ainda não saí....a AT fornece probabilidade alta pra venda desse ativo perto dos 12,00, como AT é probabilidade pode ser que eu esteja errado, mas ao menos falo onde entro e onde saio e não fico nesse blá blá blá ...enquanto isso neguinho fica contente com 3 em bbas3 enquanto ela deu mais de 20%...kkk....p.php?pid=chartscreenshot&u=%2BXTUleaQnWt2qgAgTyYjQedSuXCtLPD9



aprende misan*......dia de baixa no ibov e goll4 subindo + 2,83%...aprenda a analisar um gráfico....

*misan = misantropo kurt...



APRENDE KURT MISANTROPO....GOLL4 HOJE + 6,00%....MÁXIMA DE HOJE FOI 12,00...KK..APRENDE A ANALISAR UM GRAFICO..QUER AJUDA ??..SAÍ HOJE NOS 11,95......ONTEM + 2,8% E HOJE MAIS 5,00%..APRENDE MISAN.....

ENQUANTO ISSO VC FICA FALANDO MERDA DIZENDO PRO PESSOAL FICAR COMPRADO NESSA BOSTA DE VALA5 QUE DEU -5,5%..KKKKKK...........




198129 de 200491

junioratm

junioratm

7963 29/09/2007
Citação: junioratm
Citação: junioratm
Citação: JosiIvia
Citação: Georg Cantor
Citação: mlarDisponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3



5146 de 514618/Abr/2009 17:37 0
mlarComentários: 2305 - Desde: Nov 2008
Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

1° Cuidado que o miau está querendo instalar vírus no seu computador;

2° Ele está pegando carona em assunto discutido no fórum VALE DO RIO DOCE NOTA 10 algum tempo atrás, baseado no livro A BOLA DE NEVE – Warren Buffett e o negócio da vida, Alice Schroder, Sextante;

3° o que ele apresenta (ALIAS, PRETENDE APRESENTAR) como novidade é um tema superado, que investidores informados já não dão crédito (SÓ ELE QUE É MAL INFORMADO E PENSA QUE VOCÊS TODOS TAMBÉM O SÃO).

Os dois citados acima (Mamaysky e Wang) pelo miau são alunos de alunos de Paul Samuelson, economista do MIT, que apareceu na história dos investimentos quando desenterrou e divulgou um estudo de 1900, de Louis Bachelier. Para Bachelier, o mercado era composto de especuladores que se combinavam num todo, que, por sua vez, operava de acordo com um “caminho aleatório”;

“A tragédia é que Paul Samuelson é supostamente um dos acadêmicos mais inteligentes de sua geração, mas claramente um caso de inteligência muito mal investida. Ele está entre aqueles que iniciaram o jogo do “pensamento formal” através da criação de premissas falsas para gerar teorias rigorosas”. Robert Merton foi aluno de Samuelson, e não se esqueça que foi ele junto com Myron Scholes, ambos prêmios Nobel de Economia, que quase levaram o sistema financeiro dos EUA (e do mundo capitalista) quase a bancarrota em 1998, quando o fundo (LTCM) que eles administravam faliu. Usavam análise de risco, derivativos, tabela Black-scholes, etc. Apareceu um CISNE NEGRO (*) e vap, comeu eles e toda a suposta teoria que o miau pretende apresentar como novidade.

Vamos ao que interessa saber:

- “Esses acadêmicos começavam apresentando a verdade lógica, porém não necessariamente óbvia, de que se um monte de pessoas tentasse se sair melhor do que a média, logo elas se tornariam a média”;

-”Charles Ellis denunciou os ‘batedores de carteira’ (GESTORES DE INVESTIMENTOS) do mercado em 1975, no artigo ‘Winning the Loser’s game’ (Vencendo no jogo dos perdedores), que demonstrava que os gestores de investimentos eram derrotados em 90% dos casos. O artigo também tinha implicações desanimadoras para investidores individuais, consumidores de livros de negócios e freqüentadores de seminários como ‘Ganhe milhões como investido’”;

- “Os acadêmicos lançaram a Hipótese do Mercado Eficiente (HME): o mercado é tão eficiente que o preço de uma ação a qualquer momento deve refletir cada informação pública sobre uma determinada empresa, e concluíram que “ninguém” poderia superar sempre a média do mercado. O único grande serviço que a HME poderia ter prestado, se alguém tivesse dado atenção a ela, seria o de desencorajar pessoas comuns de acharem que poderiam ser mais espertas do que o mercado. Ninguém, exceto os “cobradores de pedágio” (SUA CORRETORA DE 10 ‘REAL’), poderia se por a isso;”

- “Buffett e Munger viam esses acadêmicos como detentores de títulos de doutorado de araque, que ofendiam a reverência de Buffett pelo pensamento racional e pela profissão de professor;”

- pela HME e seu modelo de precificação: “Em mercado em cuja eficiência se podia confiar, uma ação era arriscada baseando-se não no preço a que estava sendo negociada versus seu valor intrínseco, mas na sua volatilidade (PASMEM!), ‘beta’, ou seja, no quanto era provável que ela fosse se distanciar da media do mercado”;

- “Valendo-se dessa informação e do poder recém-desencadeado da informática, economistas e matemáticos começaram a chegar a Wall Street para ganhar mais dinheiro do que jamais conseguiriam na universidade”. ENTÃO COMEÇARAM A SOBRAR BOLHAS SOBRE BOLHAS;

- Buffett e Munger consideravam “tolice e conversa fiada” a idéia de definir risco pela volatilidade. Para eles o risco estava “relacionado de forma indissociável ao limite de tempo que você estipulava para manter um ativo. Um investidor que pudesse manter um ativo por anos podia ignorar sua volatilidade. Já um investidor que praticasse alavancagem não poderia se dá esse luxo”;

- “Contudo, apostar na volatilidade só parecia fazer sentido quando a Bolsa se valoriza conforme esperado. Depois que um certo tempo passa e nada de ruim acontece, as pessoas que estão ganhando muito dinheiro tendem a pensar que isso está acontecendo porque elas são muito espertas, e não porque estão assumindo muitos riscos”. QUALQUER SEMELHANÇA NÃO É MERA COINCIDÊNCIA.

(*) A Lógica do Cisne Negro, Nassim N. Taleb, BestSeller.



Citação: Georg Cantor
Citação: mlarDisponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3



Esse miau é esquisito, postando no sábado à tarde. Será que ele não tinha coisa melhor ou mais instigante para fazer na Bahia? O perigo deste post do miau é quebrar a segurança do seu computador ao fazer o download indicado. Não sei se o miau tem capacidade de hacker, mas pode haver alguém mais esperto do que ele agindo através dele. Cuidado.



Georg Cantor = Kurt “Intelijumento-Investigaburro” Godel!
Que vergonha, hein, Kurt? Acabou virando uma "ameba cantora"!
(rsrs)



KKKKKKKKKKKKKKKKKKK.........

CADÊ O PUXA COTA DO MISAN ????????..ESSE MÊS NÃO TEVE...........KK...FALA AÍ MISANNNNNNNN...KKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.........................


198130 de 200491

junioratm

junioratm

7963 29/09/2007
Citação: junioratm
Citação: junioratm
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Citação: JosiIvia
Citação: Georg Cantor
Citação: mlarDisponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3



5146 de 514618/Abr/2009 17:37 0
mlarComentários: 2305 - Desde: Nov 2008
Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

1° Cuidado que o miau está querendo instalar vírus no seu computador;

2° Ele está pegando carona em assunto discutido no fórum VALE DO RIO DOCE NOTA 10 algum tempo atrás, baseado no livro A BOLA DE NEVE – Warren Buffett e o negócio da vida, Alice Schroder, Sextante;

3° o que ele apresenta (ALIAS, PRETENDE APRESENTAR) como novidade é um tema superado, que investidores informados já não dão crédito (SÓ ELE QUE É MAL INFORMADO E PENSA QUE VOCÊS TODOS TAMBÉM O SÃO).

Os dois citados acima (Mamaysky e Wang) pelo miau são alunos de alunos de Paul Samuelson, economista do MIT, que apareceu na história dos investimentos quando desenterrou e divulgou um estudo de 1900, de Louis Bachelier. Para Bachelier, o mercado era composto de especuladores que se combinavam num todo, que, por sua vez, operava de acordo com um “caminho aleatório”;

“A tragédia é que Paul Samuelson é supostamente um dos acadêmicos mais inteligentes de sua geração, mas claramente um caso de inteligência muito mal investida. Ele está entre aqueles que iniciaram o jogo do “pensamento formal” através da criação de premissas falsas para gerar teorias rigorosas”. Robert Merton foi aluno de Samuelson, e não se esqueça que foi ele junto com Myron Scholes, ambos prêmios Nobel de Economia, que quase levaram o sistema financeiro dos EUA (e do mundo capitalista) quase a bancarrota em 1998, quando o fundo (LTCM) que eles administravam faliu. Usavam análise de risco, derivativos, tabela Black-scholes, etc. Apareceu um CISNE NEGRO (*) e vap, comeu eles e toda a suposta teoria que o miau pretende apresentar como novidade.

Vamos ao que interessa saber:

- “Esses acadêmicos começavam apresentando a verdade lógica, porém não necessariamente óbvia, de que se um monte de pessoas tentasse se sair melhor do que a média, logo elas se tornariam a média”;

-”Charles Ellis denunciou os ‘batedores de carteira’ (GESTORES DE INVESTIMENTOS) do mercado em 1975, no artigo ‘Winning the Loser’s game’ (Vencendo no jogo dos perdedores), que demonstrava que os gestores de investimentos eram derrotados em 90% dos casos. O artigo também tinha implicações desanimadoras para investidores individuais, consumidores de livros de negócios e freqüentadores de seminários como ‘Ganhe milhões como investido’”;

- “Os acadêmicos lançaram a Hipótese do Mercado Eficiente (HME): o mercado é tão eficiente que o preço de uma ação a qualquer momento deve refletir cada informação pública sobre uma determinada empresa, e concluíram que “ninguém” poderia superar sempre a média do mercado. O único grande serviço que a HME poderia ter prestado, se alguém tivesse dado atenção a ela, seria o de desencorajar pessoas comuns de acharem que poderiam ser mais espertas do que o mercado. Ninguém, exceto os “cobradores de pedágio” (SUA CORRETORA DE 10 ‘REAL’), poderia se por a isso;”

- “Buffett e Munger viam esses acadêmicos como detentores de títulos de doutorado de araque, que ofendiam a reverência de Buffett pelo pensamento racional e pela profissão de professor;”

- pela HME e seu modelo de precificação: “Em mercado em cuja eficiência se podia confiar, uma ação era arriscada baseando-se não no preço a que estava sendo negociada versus seu valor intrínseco, mas na sua volatilidade (PASMEM!), ‘beta’, ou seja, no quanto era provável que ela fosse se distanciar da media do mercado”;

- “Valendo-se dessa informação e do poder recém-desencadeado da informática, economistas e matemáticos começaram a chegar a Wall Street para ganhar mais dinheiro do que jamais conseguiriam na universidade”. ENTÃO COMEÇARAM A SOBRAR BOLHAS SOBRE BOLHAS;

- Buffett e Munger consideravam “tolice e conversa fiada” a idéia de definir risco pela volatilidade. Para eles o risco estava “relacionado de forma indissociável ao limite de tempo que você estipulava para manter um ativo. Um investidor que pudesse manter um ativo por anos podia ignorar sua volatilidade. Já um investidor que praticasse alavancagem não poderia se dá esse luxo”;

- “Contudo, apostar na volatilidade só parecia fazer sentido quando a Bolsa se valoriza conforme esperado. Depois que um certo tempo passa e nada de ruim acontece, as pessoas que estão ganhando muito dinheiro tendem a pensar que isso está acontecendo porque elas são muito espertas, e não porque estão assumindo muitos riscos”. QUALQUER SEMELHANÇA NÃO É MERA COINCIDÊNCIA.

(*) A Lógica do Cisne Negro, Nassim N. Taleb, BestSeller.



Citação: Georg Cantor
Citação: mlarDisponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3



Esse miau é esquisito, postando no sábado à tarde. Será que ele não tinha coisa melhor ou mais instigante para fazer na Bahia? O perigo deste post do miau é quebrar a segurança do seu computador ao fazer o download indicado. Não sei se o miau tem capacidade de hacker, mas pode haver alguém mais esperto do que ele agindo através dele. Cuidado.



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198131 de 200491

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Citação: junioratm
Citação: junioratm
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Citação: JosiIvia
Citação: Georg Cantor
Citação: mlarDisponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3



5146 de 514618/Abr/2009 17:37 0
mlarComentários: 2305 - Desde: Nov 2008
Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

1° Cuidado que o miau está querendo instalar vírus no seu computador;

2° Ele está pegando carona em assunto discutido no fórum VALE DO RIO DOCE NOTA 10 algum tempo atrás, baseado no livro A BOLA DE NEVE – Warren Buffett e o negócio da vida, Alice Schroder, Sextante;

3° o que ele apresenta (ALIAS, PRETENDE APRESENTAR) como novidade é um tema superado, que investidores informados já não dão crédito (SÓ ELE QUE É MAL INFORMADO E PENSA QUE VOCÊS TODOS TAMBÉM O SÃO).

Os dois citados acima (Mamaysky e Wang) pelo miau são alunos de alunos de Paul Samuelson, economista do MIT, que apareceu na história dos investimentos quando desenterrou e divulgou um estudo de 1900, de Louis Bachelier. Para Bachelier, o mercado era composto de especuladores que se combinavam num todo, que, por sua vez, operava de acordo com um “caminho aleatório”;

“A tragédia é que Paul Samuelson é supostamente um dos acadêmicos mais inteligentes de sua geração, mas claramente um caso de inteligência muito mal investida. Ele está entre aqueles que iniciaram o jogo do “pensamento formal” através da criação de premissas falsas para gerar teorias rigorosas”. Robert Merton foi aluno de Samuelson, e não se esqueça que foi ele junto com Myron Scholes, ambos prêmios Nobel de Economia, que quase levaram o sistema financeiro dos EUA (e do mundo capitalista) quase a bancarrota em 1998, quando o fundo (LTCM) que eles administravam faliu. Usavam análise de risco, derivativos, tabela Black-scholes, etc. Apareceu um CISNE NEGRO (*) e vap, comeu eles e toda a suposta teoria que o miau pretende apresentar como novidade.

Vamos ao que interessa saber:

- “Esses acadêmicos começavam apresentando a verdade lógica, porém não necessariamente óbvia, de que se um monte de pessoas tentasse se sair melhor do que a média, logo elas se tornariam a média”;

-”Charles Ellis denunciou os ‘batedores de carteira’ (GESTORES DE INVESTIMENTOS) do mercado em 1975, no artigo ‘Winning the Loser’s game’ (Vencendo no jogo dos perdedores), que demonstrava que os gestores de investimentos eram derrotados em 90% dos casos. O artigo também tinha implicações desanimadoras para investidores individuais, consumidores de livros de negócios e freqüentadores de seminários como ‘Ganhe milhões como investido’”;

- “Os acadêmicos lançaram a Hipótese do Mercado Eficiente (HME): o mercado é tão eficiente que o preço de uma ação a qualquer momento deve refletir cada informação pública sobre uma determinada empresa, e concluíram que “ninguém” poderia superar sempre a média do mercado. O único grande serviço que a HME poderia ter prestado, se alguém tivesse dado atenção a ela, seria o de desencorajar pessoas comuns de acharem que poderiam ser mais espertas do que o mercado. Ninguém, exceto os “cobradores de pedágio” (SUA CORRETORA DE 10 ‘REAL’), poderia se por a isso;”

- “Buffett e Munger viam esses acadêmicos como detentores de títulos de doutorado de araque, que ofendiam a reverência de Buffett pelo pensamento racional e pela profissão de professor;”

- pela HME e seu modelo de precificação: “Em mercado em cuja eficiência se podia confiar, uma ação era arriscada baseando-se não no preço a que estava sendo negociada versus seu valor intrínseco, mas na sua volatilidade (PASMEM!), ‘beta’, ou seja, no quanto era provável que ela fosse se distanciar da media do mercado”;

- “Valendo-se dessa informação e do poder recém-desencadeado da informática, economistas e matemáticos começaram a chegar a Wall Street para ganhar mais dinheiro do que jamais conseguiriam na universidade”. ENTÃO COMEÇARAM A SOBRAR BOLHAS SOBRE BOLHAS;

- Buffett e Munger consideravam “tolice e conversa fiada” a idéia de definir risco pela volatilidade. Para eles o risco estava “relacionado de forma indissociável ao limite de tempo que você estipulava para manter um ativo. Um investidor que pudesse manter um ativo por anos podia ignorar sua volatilidade. Já um investidor que praticasse alavancagem não poderia se dá esse luxo”;

- “Contudo, apostar na volatilidade só parecia fazer sentido quando a Bolsa se valoriza conforme esperado. Depois que um certo tempo passa e nada de ruim acontece, as pessoas que estão ganhando muito dinheiro tendem a pensar que isso está acontecendo porque elas são muito espertas, e não porque estão assumindo muitos riscos”. QUALQUER SEMELHANÇA NÃO É MERA COINCIDÊNCIA.

(*) A Lógica do Cisne Negro, Nassim N. Taleb, BestSeller.



Citação: Georg Cantor
Citação: mlarDisponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3



Esse miau é esquisito, postando no sábado à tarde. Será que ele não tinha coisa melhor ou mais instigante para fazer na Bahia? O perigo deste post do miau é quebrar a segurança do seu computador ao fazer o download indicado. Não sei se o miau tem capacidade de hacker, mas pode haver alguém mais esperto do que ele agindo através dele. Cuidado.



Georg Cantor = Kurt “Intelijumento-Investigaburro” Godel!
Que vergonha, hein, Kurt? Acabou virando uma "ameba cantora"!
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CADÊ O PUXA COTA DO MISAN ????????..ESSE MÊS NÃO TEVE...........KK...FALA AÍ MISANNNNNNNN...KKKKKKKKKKKKKKKKKKK

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198132 de 200491

junioratm

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Citação: junioratm
Citação: junioratm
Citação: junioratm
Citação: junioratm
Citação: junioratm
Citação: junioratm
Citação: junioratmmisan, vc não vai entender nada desse gráfico bem simplório da goll4, nem de BB nem de MME cruzada corretamente...por isso entrei hoje em goll4 a 11,06 e ainda não saí....a AT fornece probabilidade alta pra venda desse ativo perto dos 12,00, como AT é probabilidade pode ser que eu esteja errado, mas ao menos falo onde entro e onde saio e não fico nesse blá blá blá ...enquanto isso neguinho fica contente com 3 em bbas3 enquanto ela deu mais de 20%...kkk....p.php?pid=chartscreenshot&u=%2BXTUleaQnWt2qgAgTyYjQedSuXCtLPD9



aprende misan*......dia de baixa no ibov e goll4 subindo + 2,83%...aprenda a analisar um gráfico....

*misan = misantropo kurt...



APRENDE KURT MISANTROPO....GOLL4 HOJE + 6,00%....MÁXIMA DE HOJE FOI 12,00...KK..APRENDE A ANALISAR UM GRAFICO..QUER AJUDA ??..SAÍ HOJE NOS 11,95......ONTEM + 2,8% E HOJE MAIS 5,00%..APRENDE MISAN.....

ENQUANTO ISSO VC FICA FALANDO MERDA DIZENDO PRO PESSOAL FICAR COMPRADO NESSA BOSTA DE VALA5 QUE DEU -5,5%..KKKKKK...........





198134 de 200491

junioratm

junioratm

7963 29/09/2007
kkk...ele mesmo se auto-proclamando melhor do advfn...kkk...........

198135 de 200491

mmjj

mmjj

4114 06/06/2007
cansei de investir em bolsa vou investir em mim mesmo, cheguei a conclusao q quem ganha dinheiro é a corretora e bovespa.

198137 de 200491

junioratm

junioratm

7963 29/09/2007
cara...não precisa ficar olhando hb...trace sua estratégia de véspera.....deixe os comandos automáticos no hb....e vai curtir a vida.

198138 de 200491

mmjj

mmjj

4114 06/06/2007
Citação: junioratmcara...não precisa ficar olhando hb...trace sua estratégia de véspera.....deixe os comandos automáticos no hb....e vai curtir a vida.



chega de dar dinheiro para corretora e bovespa, vou investir em mim mesmo cheguei essa conclusao eh melhor

198140 de 200491

mmjj

mmjj

4114 06/06/2007
Citação: Siri_Boceta
Citação: mmjjcansei de investir em bolsa vou investir em mim mesmo, cheguei a conclusao q quem ganha dinheiro é a corretora e bovespa.



Está perdendo uma ótima oportunidade de ter sucesso na vida.
Acompanhe, aprenda a operar o mercado, e não o contrário, alguns bundões do fórum são investidores "pé de couve" daqueles que o mercado "opera" e tira dinheiro. Não seja investidor pé de couve, não deixe o mercado operar você. Suponho que você tem um carro, o seu carro é uma máquina, você dirige essa máquina, afinal ela não pensa, quem decide o rumo é você. No mercado é um pouco diferente, pois o mercado "pensa", ele decide que rumo tomar, então seu objetivo é entender o que "pensa" o mercado, e "dirigir" a favor do mercado, encurtando distâncias.

Exemplo: "Acho" que haverá "olé" do mercado amanhã, mas pode ser e pode não ser, então atuo em pelo menos duas pontas (agora três).

Aprenda a ser investidor "grau de investimento", não deixe o mercado "dirigir" você.



ok, continue dando dinheiro para corretora e bovespa entao vc nao vai ganhar mais que deixar na poupanca no longo prazo fora o tempo perdido

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Ativos Discutidos
Índices Mundiais
Alemanha 0.0%
Austrália 0.2%
Brasil -0.3%
Canadá 0.3%
EUA (Dow Jones) 0.9%
EUA (NASDAQ) -1.2%
França 0.8%
Grécia 0.0%
Holanda -0.5%
Inglaterra 0.6%
Itália 1.1%
Portugal -0.3%
Maiores Altas (%)
BOV:JFEN3 0.67 17.5%
BOV:GFSA3 1.28 11.3%
BOV:PCAR3 1.90 8.0%
BOV:LPSB3 1.63 6.5%
BOV:EALT3 13.00 4.8%
BOV:SNSY5 1.44 4.3%
BOV:NORD3 1.90 3.8%
BOV:HAGA4 1.59 3.2%
BOV:RAPT3 5.00 2.9%
BOV:WDCN3 2.55 2.8%

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