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O average true range (ATR) foi desenvolvido por J. Welles Wilder e introduzido em seu livro New Concepts in Technical Trading Systems em 1978. Oaverage true range é um indicador de volatilidade; por causa disso, ele não identifica a tendência (crescente ou decrescente) dos preços, nem sua duração, mas apenas o nível de variação dos mesmos, como por exemplo o grau de volatilidade.
Geralmente, o average true range é baseado em 14 períodos (que podem ser dias, semanas ou meses). Porque é necessário ter um começo, o primeiro valor do TR é simplesmente a máxima menos a mínima, e o primeiro 14 dias ATR é a média dos valores diários para os últimos 14 dias. Daí em diante, o valor da ATR pode ser calculado através das seguintes etapas:
- multiplica-se o valor anterior da 14-dias ATR por 13.
- adiciona-se o valor diário mais recente de TR.
- divide-se o resultado por 14.
O ATR pode ser interpretado de acordo com os mesmos princípios que outros indicadores da volatilidade. Quanto mais elevado o valor do indicador, mais elevada é a probabilidade de uma mudança da tendência; quanto mais baixo o valor do indicador, mais fraco o movimento de mudança da tendência.
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