Vale Do Rio Doce Nota 10!!!

Análises diárias, real time e intraday é só no Canal do Trader http://www.canaldotrader.com

SAROU PORPETINHA??????

É isso aí amigão Kurt... Estamos torcendo e pensando positivo !!! Até já falei com o amigo mlar, e você pode continuar participando, com seu novo nick, lá no forum sério. Seja crítico sim, mas tome cuidado com as palavras (lá tem muita gente de bem, inclusive moças e quase crianças)... E lembre-se, ofender e difamar (http://pt.wiktionary.org/wiki/difamar) as pessoas não é uma atitude legal... Deixe a borboleta que há dentro desse casulo "ex-lagarta" (eu disse lagarta... como iogurte) sair e mostrar o seu lado leve e belo !!!

Durma bem...



Obs. Será que amanhã a vale vai dar um caldo ? goll4 e arcz6 (para quem gosta de micão) também pode ser uma boa jogada para a semana...

O que acha Jr ?

NETO E JUNIOR KKKKKKKKK

Citação: Georg Cantor

Citação: mlar

Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

5146 de 514618/Abr/2009 17:37 0
mlarComentários: 2305 - Desde: Nov 2008
Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.
http://senduit.com/4f6fb3

1° Cuidado que o miau está querendo instalar vírus no seu computador;

2° Ele está pegando carona em assunto discutido no fórum VALE DO RIO DOCE NOTA 10 algum tempo atrás, baseado no livro A BOLA DE NEVE – Warren Buffett e o negócio da vida, Alice Schroder, Sextante;

3° o que ele apresenta (ALIAS, PRETENDE APRESENTAR) como novidade é um tema superado, que investidores informados já não dão crédito (SÓ ELE QUE É MAL INFORMADO E PENSA QUE VOCÊS TODOS TAMBÉM O SÃO).

Os dois citados acima (Mamaysky e Wang) pelo miau são alunos de alunos de Paul Samuelson, economista do MIT, que apareceu na história dos investimentos quando desenterrou e divulgou um estudo de 1900, de Louis Bachelier. Para Bachelier, o mercado era composto de especuladores que se combinavam num todo, que, por sua vez, operava de acordo com um “caminho aleatório”;

“A tragédia é que Paul Samuelson é supostamente um dos acadêmicos mais inteligentes de sua geração, mas claramente um caso de inteligência muito mal investida. Ele está entre aqueles que iniciaram o jogo do “pensamento formal” através da criação de premissas falsas para gerar teorias rigorosas”. Robert Merton foi aluno de Samuelson, e não se esqueça que foi ele junto com Myron Scholes, ambos prêmios Nobel de Economia, que quase levaram o sistema financeiro dos EUA (e do mundo capitalista) quase a bancarrota em 1998, quando o fundo (LTCM) que eles administravam faliu. Usavam análise de risco, derivativos, tabela Black-scholes, etc. Apareceu um CISNE NEGRO (*) e vap, comeu eles e toda a suposta teoria que o miau pretende apresentar como novidade.

Vamos ao que interessa saber:

- “Esses acadêmicos começavam apresentando a verdade lógica, porém não necessariamente óbvia, de que se um monte de pessoas tentasse se sair melhor do que a média, logo elas se tornariam a média”;

-”Charles Ellis denunciou os ‘batedores de carteira’ (GESTORES DE INVESTIMENTOS) do mercado em 1975, no artigo ‘Winning the Loser’s game’ (Vencendo no jogo dos perdedores), que demonstrava que os gestores de investimentos eram derrotados em 90% dos casos. O artigo também tinha implicações desanimadoras para investidores individuais, consumidores de livros de negócios e freqüentadores de seminários como ‘Ganhe milhões como investido’”;

- “Os acadêmicos lançaram a Hipótese do Mercado Eficiente (HME): o mercado é tão eficiente que o preço de uma ação a qualquer momento deve refletir cada informação pública sobre uma determinada empresa, e concluíram que “ninguém” poderia superar sempre a média do mercado. O único grande serviço que a HME poderia ter prestado, se alguém tivesse dado atenção a ela, seria o de desencorajar pessoas comuns de acharem que poderiam ser mais espertas do que o mercado. Ninguém, exceto os “cobradores de pedágio” (SUA CORRETORA DE 10 ‘REAL’), poderia se por a isso;”

- “Buffett e Munger viam esses acadêmicos como detentores de títulos de doutorado de araque, que ofendiam a reverência de Buffett pelo pensamento racional e pela profissão de professor;”

- pela HME e seu modelo de precificação: “Em mercado em cuja eficiência se podia confiar, uma ação era arriscada baseando-se não no preço a que estava sendo negociada versus seu valor intrínseco, mas na sua volatilidade (PASMEM!), ‘beta’, ou seja, no quanto era provável que ela fosse se distanciar da media do mercado”;

- “Valendo-se dessa informação e do poder recém-desencadeado da informática, economistas e matemáticos começaram a chegar a Wall Street para ganhar mais dinheiro do que jamais conseguiriam na universidade”. ENTÃO COMEÇARAM A SOBRAR BOLHAS SOBRE BOLHAS;

- Buffett e Munger consideravam “tolice e conversa fiada” a idéia de definir risco pela volatilidade. Para eles o risco estava “relacionado de forma indissociável ao limite de tempo que você estipulava para manter um ativo. Um investidor que pudesse manter um ativo por anos podia ignorar sua volatilidade. Já um investidor que praticasse alavancagem não poderia se dá esse luxo”;

- “Contudo, apostar na volatilidade só parecia fazer sentido quando a Bolsa se valoriza conforme esperado. Depois que um certo tempo passa e nada de ruim acontece, as pessoas que estão ganhando muito dinheiro tendem a pensar que isso está acontecendo porque elas são muito espertas, e não porque estão assumindo muitos riscos”. QUALQUER SEMELHANÇA NÃO É MERA COINCIDÊNCIA.

(*) A Lógica do Cisne Negro, Nassim N. Taleb, BestSeller.

Citação: Georg Cantor

Citação: mlar

Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

Esse miau é esquisito, postando no sábado à tarde. Será que ele não tinha coisa melhor ou mais instigante para fazer na Bahia? O perigo deste post do miau é quebrar a segurança do seu computador ao fazer o download indicado. Não sei se o miau tem capacidade de hacker, mas pode haver alguém mais esperto do que ele agindo através dele. Cuidado.

Georg Cantor = Kurt “Intelijumento-Investigaburro” Godel!
Que vergonha, hein, Kurt? Acabou virando uma "ameba cantora"!
(rsrs)

Citação: pscneto

Citação: junioratm

Citação: pscneto

Geralmente a esquizofrenia começa durante a adolescência ou quando adulto jovem. Os sintomas aparecem gradualmente ao longo de meses e a família e os amigos que mantêm contato freqüente podem não notar nada. Geralmente os primeiros sintomas são o estado de tensão de origem desconhecida mesmo pela própria pessoa e insônia e desinteresse pelas atividades sociais com conseqüente isolamento. A partir de certo momento, mesmo antes da esquizofrenia ter deflagrado, as pessoas próximas se dão conta de que algo errado está acontecendo. Nos dias de hoje os pais pensarão que se trata de drogas, os amigos podem achar que são dúvidas quanto à sexualidade. Aqueles que não sabem o que está acontecendo, começam a cobrar e até hostilizar o paciente que por sua vez não entende o que está se passando, sofrendo pela doença incipiente e pelas injustiças impostas pela família. É comum nessas fases o desleixo com a aparência ou mudanças no visual em relação ao modo de ser, como a realização de tatuagens, piercing, cortes de cabelo, indumentárias estranhas e descuido com a higiene pessoal.
Muitas vezes não há uma fronteira clara entre a fase inicial com comportamento anormal e a esquizofrenia propriamente dita. A família pode considerar o comportamento como tendo passado dos limites, mas os mecanismos de defesa dos pais os impede muitas vezes de verem que o que está acontecendo; não é culpa ou escolha do filho, é uma doença mental, fato muito mais grave.
Enquanto o tempo passa os sintomas se aprofundam, o paciente apresenta uma conversa estranha, irreal, passa a ter experiências diferentes e não usuais o que leva as pessoas próximas a julgarem ainda mais que o paciente está fazendo uso de drogas ilícitas. É possível que o paciente já esteja tendo sintomas psicóticos durante algum tempo antes de ser levado a um médico.
Quando um fato grave acontece não há mais meios de se negar que algo muito errado está acontecendo, seja por uma atitude fisicamente agressiva, seja por tentativa de suicídio, seja por manifestar seus sintomas claramente ao afirmar que é Jesus Cristo ou que está recebendo mensagens do além e falando com os mortos. Nesse ponto a psicose está clara, o diagnóstico de psicose é inevitável. Nessa fase os pais deixam de sentir raiva do filho e passam a se culpar, achando que se tivessem agido antes nada disso estaria acontecendo, o que não é verdade. Infelizmente o tratamento precoce não previne a esquizofrenia, que é uma doença inexorável. As medicações controlam parcialmente os sintomas: não normalizam o paciente. Quando isso acontece é por remissão espontânea da doença e por nenhum outro motivo.

pscneto,

tudo bom?

Falando sério, parece que vc trabalha na área de psicologia, não acha que seria o momento da gente, seriamente, tentar localizar o fone/endereço do kurt (por intermédio do advfn) para verificar a possibilidade dos pais dele levá-lo a um psicólogo e posteriormente a um psiquiatra?...acho que nesses casos extremos o advfn identifica a pessoa e ajuda o rapaz.....podemos aqui estar aumentando o problema psicológico dele .....e ele fazendo alguma besteira ao menos eu me sentiria culpado....estou começando a ficar preocupado.

um abraço.

ps.: kurt, isso é para o seu bem...acho que esse negócio de 100.000 blues chips está te perturbando.....tudo de bom....boa recuperação, saúde e muita paz interior.....vamos recuperá-lo, mas vc tem que nos ajudar a te ajudar.

Junior,

Minha formação é em outra área (ciência da computação), mas sempre tive muito interesse pelo comportamento humano. Acho esse caso aqui do forum bem interessante, até já mostrei alguns posts para amigas terapeutas (das duas correntes principais), e me falaram que o caso é mais comum do que você imagina. Mas, ao mesmo tempo é sério e preocupante. Também concordo com você, quando fala que podemos agravar a doença (ops... a situação). Não acho que o paciente (ops) ainda tenha pais vivos ou próximos para ajudá-lo. Isso já teria sido feito (talvez estejam num freezer ou enterrados no quintal há meses ou anos).
Acredito que as críticas e a situação de abandono potencializa o perigo e deixa o elemento mais fragilizado, e que o perigo de que alguma alucinação ou depressão pós-perda-na-bolsa o leve a cometer algum ato de violência física (contra outros ou contra ele mesmo) é bem real.

Vamos torcer e orar para que o moço se recupere, e se pudermos ajudar (não contrariando ele aqui no forum), já é um começo. Eu vou fazer a minha parte.

abraço

Incrível até no feriado esses dois estão postando no Advfn e, pior, falando de mim. Arranjem coisa coisa melhor para fazer. Vão nadar, passear no campo, procurar uma gatinha esperta, andar de bicicleta, etc., mas menos postar no ADVFN e, pior, falar de mim.

A única possibilidade atenuante, seria ambos estarem postando do exterior, pois feriado de 21 de abril é só no Brasil. Talvez junior-bundão-TPM postando de cima do "Chifre da África" e neto de Tuvalu, só não pode rimar.

Tabela heurística ajuda a operar na Bolsa de forma lucrativa.

Tem uns 140 elementos (a minha tabela), pretendo alcançar uns 200, com os mais simples no início da tabela, avançando à medida que cresce a complexidade das operações.

Algumas operações, os novatos terão dificuldades até para entender, quanto mais operá-las. Por exemplo, para operar segundo a posição 70 da tabela é necessário uso de "ordem encoberta". Impossível para usuário de HB de corretora de "10 REAL".

O que é e quando se usa "ordem encoberta"? ordem encoberta não é vista bailando no book de ofertas, mas, principalmente, não é detectada a priori pelos algoritmos de negociações nem pelos demais traders on-line. Apareceu uma oferta que interessa, então ela é executada via ordem encoberta. Aí sim, pode ser vista no histórico diário, quando "Inês é morta". Poucos, só os sofisticados, têm ferramentas para analisar on-line histórico diário em retrospecto e tomar decisões em cima dêle ainda durante o pregão.

Com a ordem encoberta evita-se também que o vendedor eleve sua oferta ou o comprador abaixe a sua a priori. É usada quando se deseja realizar operações maiores e mais vultuosas.

P.S. a eurística também serve para educar, fazendo o aluno (não burro) "descobrir" o que lhe quer ensinar. Dentro da prosopopéia de uns e outros deste fórum, seria algo parecido com a maieutica de Sócrates, ou parto das idéias.

Tabela Eurística, elemento 5, grau de dificuldade baixo.

Serve para responder perguntas bôbas tipo: "e amanhã VALE5 vai subir ou cair?"

Reposta: "o futuro é dúbio, o passado é certo e o presente breve" (Sêneca), então olhe o IFR (Índice de Força Relativa)

se IFR entre 25 e 35, o ativo tem grandes possibilidades de subir, é hora de comprar (NUNCA DE VENDER);
acima de 70, o ativo tem grandes possibilidades de cair, é hora de vender (NUNCA DE COMPRAR);
entre 35 e 40 o ativo continua com possibilidades de subir, pode ser hora de comprar (NUNCA DE VENDER);
demais valores de IFR tudo é possível, inclusive congestinar.

VALE5 (acima de 30,XX) estava com IFR=72 outro dia mesmo.

VALE5 R$ 29,40 +0,92 22/04/2009 - 12:00 VALE5 iniciou esta quarta-feira em alta e segue operando na faixa dos R$ 29,30 no momento. A valorização das bolsas nos EUA, também ajudam no otimismo. Como ressaltamos nos últimos dias, VALE5 ainda tem projeção de alta Intraday a ser cumprida em R$ 31,10. Mas, abaixo de R$ 29,00, poderemos ver novas realizações até R$ 28,90, R$ 28,65 e R$ 27,55. Somente abaixo de R$ 27,55/R$ 27,50, o ativo deve abrir espaço para o fechamento do Gap em aberto no patamar dos R$ 26,70. Suportes Intraday: R$ 28,85, R$ 28,05 e R$ 27,55. Resistências Intraday: R$ 29,48, R$ 30,47, R$ 32,47 e R$ 32,55. Tendência Intraday: Alta

Fonte: Bradesco ShopInvest

Boletim Gráfico Intraday: 22/04/2009

12:00hs O índice Ibovespa iniciou os negócios desta quarta-feira em alta, devido aos ganhos registrados na véspera nos EUA e com os investidores de olho no cenário internacional. Em Wall Street, o índice Dow Jones abriu com queda, mas logo em seguida, tomou o rumo altista novamente, superando os 8.000 pontos e valorização de +0,45%. Para o Ibovespa, somente acima de 46.591 pontos, poderemos ver novas arrancadas para buscar a primeira projeção do gráfico diário em 48.210 pontos. Já abaixo de 44.315 pontos, poderemos ver novas quedas até 44.180, 43.430 e 42.700 pontos. O Ibovespa segue em baixa no Intraday e só voltará a inverter a tendência, acima dos 46.591 pontos. Suportes Intraday: 44.610, 43.440, 42.680, 42.510 e 41.840 pontos. Resistências Intraday: 45.320, 53.010 e 53.455 pontos. Tendência Intraday: Baixa.

Fonte: Bradesco ShopInvest

VALE5 Beta 0,91 20/04/2009

IFR de 20/04/2009:
VALE3 80,02
VALE5 79,76

IFR=100 - (100/(1+FR))

FR=MÉDIA DAS VARIAÇÕES DOS FECH EM ALTA/MÉDIA DAS VARIAÇÕES DOS FECH EM BAIXA

galera a vale ta boa + a boa mesmo q recuou quase 3 % e aidna naum recuperou e ta começanod o movimento de recuperação para voltar aos 30,xx eha petr4


opção boa q ta otimo preço eh a petre34

ta d graça!!

bons trades.

alguem poderia falar o codigo do indice futuro?

Citação: jundeilton

alguem poderia falar o codigo do indice futuro?

Descrição Ultimo Dif % Compra Venda Max Min Abert Fech Qest CAberto Ajuste Hora
INM9 Ibovespa Futuro Jun-9 45.900 850 1,88 45.850 45.880 45.960 45.220 45.525 45.050 22.405 96.274 12:55:00
INQ9 Ibovespa Futuro Ago-9 47.400 805
WIM9 Mini Indice Bovespa WTr Jun-9 45.865 835 1,85 45.865 45.870 45.950 45.205 45.450 45.030 32.280 6.758 12:56:00

Citação: Georg Cantor

Citação: mlar

Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

5146 de 514618/Abr/2009 17:37 0
mlarComentários: 2305 - Desde: Nov 2008
Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.
http://senduit.com/4f6fb3

1° Cuidado que o miau está querendo instalar vírus no seu computador;

2° Ele está pegando carona em assunto discutido no fórum VALE DO RIO DOCE NOTA 10 algum tempo atrás, baseado no livro A BOLA DE NEVE – Warren Buffett e o negócio da vida, Alice Schroder, Sextante;

3° o que ele apresenta (ALIAS, PRETENDE APRESENTAR) como novidade é um tema superado, que investidores informados já não dão crédito (SÓ ELE QUE É MAL INFORMADO E PENSA QUE VOCÊS TODOS TAMBÉM O SÃO).

Os dois citados acima (Mamaysky e Wang) pelo miau são alunos de alunos de Paul Samuelson, economista do MIT, que apareceu na história dos investimentos quando desenterrou e divulgou um estudo de 1900, de Louis Bachelier. Para Bachelier, o mercado era composto de especuladores que se combinavam num todo, que, por sua vez, operava de acordo com um “caminho aleatório”;

“A tragédia é que Paul Samuelson é supostamente um dos acadêmicos mais inteligentes de sua geração, mas claramente um caso de inteligência muito mal investida. Ele está entre aqueles que iniciaram o jogo do “pensamento formal” através da criação de premissas falsas para gerar teorias rigorosas”. Robert Merton foi aluno de Samuelson, e não se esqueça que foi ele junto com Myron Scholes, ambos prêmios Nobel de Economia, que quase levaram o sistema financeiro dos EUA (e do mundo capitalista) quase a bancarrota em 1998, quando o fundo (LTCM) que eles administravam faliu. Usavam análise de risco, derivativos, tabela Black-scholes, etc. Apareceu um CISNE NEGRO (*) e vap, comeu eles e toda a suposta teoria que o miau pretende apresentar como novidade.

Vamos ao que interessa saber:

- “Esses acadêmicos começavam apresentando a verdade lógica, porém não necessariamente óbvia, de que se um monte de pessoas tentasse se sair melhor do que a média, logo elas se tornariam a média”;

-”Charles Ellis denunciou os ‘batedores de carteira’ (GESTORES DE INVESTIMENTOS) do mercado em 1975, no artigo ‘Winning the Loser’s game’ (Vencendo no jogo dos perdedores), que demonstrava que os gestores de investimentos eram derrotados em 90% dos casos. O artigo também tinha implicações desanimadoras para investidores individuais, consumidores de livros de negócios e freqüentadores de seminários como ‘Ganhe milhões como investido’”;

- “Os acadêmicos lançaram a Hipótese do Mercado Eficiente (HME): o mercado é tão eficiente que o preço de uma ação a qualquer momento deve refletir cada informação pública sobre uma determinada empresa, e concluíram que “ninguém” poderia superar sempre a média do mercado. O único grande serviço que a HME poderia ter prestado, se alguém tivesse dado atenção a ela, seria o de desencorajar pessoas comuns de acharem que poderiam ser mais espertas do que o mercado. Ninguém, exceto os “cobradores de pedágio” (SUA CORRETORA DE 10 ‘REAL’), poderia se por a isso;”

- “Buffett e Munger viam esses acadêmicos como detentores de títulos de doutorado de araque, que ofendiam a reverência de Buffett pelo pensamento racional e pela profissão de professor;”

- pela HME e seu modelo de precificação: “Em mercado em cuja eficiência se podia confiar, uma ação era arriscada baseando-se não no preço a que estava sendo negociada versus seu valor intrínseco, mas na sua volatilidade (PASMEM!), ‘beta’, ou seja, no quanto era provável que ela fosse se distanciar da media do mercado”;

- “Valendo-se dessa informação e do poder recém-desencadeado da informática, economistas e matemáticos começaram a chegar a Wall Street para ganhar mais dinheiro do que jamais conseguiriam na universidade”. ENTÃO COMEÇARAM A SOBRAR BOLHAS SOBRE BOLHAS;

- Buffett e Munger consideravam “tolice e conversa fiada” a idéia de definir risco pela volatilidade. Para eles o risco estava “relacionado de forma indissociável ao limite de tempo que você estipulava para manter um ativo. Um investidor que pudesse manter um ativo por anos podia ignorar sua volatilidade. Já um investidor que praticasse alavancagem não poderia se dá esse luxo”;

- “Contudo, apostar na volatilidade só parecia fazer sentido quando a Bolsa se valoriza conforme esperado. Depois que um certo tempo passa e nada de ruim acontece, as pessoas que estão ganhando muito dinheiro tendem a pensar que isso está acontecendo porque elas são muito espertas, e não porque estão assumindo muitos riscos”. QUALQUER SEMELHANÇA NÃO É MERA COINCIDÊNCIA.

(*) A Lógica do Cisne Negro, Nassim N. Taleb, BestSeller.

Citação: Georg Cantor

Citação: mlar

Disponibilizo um material interessante elaborado pelo prestigioso MIT sobre a Analise Tecnica, desmistificando alguns dos conceitos .

Academicos tem sido ceticos sobre a utilidade de estratégias usando Analise Técnica. A literatura que avalia o desempenho de tais estratégias encontrou resultados diversos. Essa literatura geralmente tem focado as tecnicas simples tais como as medias moveis. Mamaysky e Wang vão adiante avaliando estratégias mais complicadas usadas por grafistas. Os objetivos preliminares são automatizar os processos de identificação de padrões nos preços de ações e avaliar a utilidade de estratégias baseada na variação desses padrões.

Começam com definições quantitativas de 10 modelos que são geralmente usados por grafistas. Analisam os dados do preço usando regressões Kernel.

A conclusão é, em linhas gerais, que a AT oferece informação incremental, contudo não implica que AT possa ser usada para gerar "excesso" de lucros nas negociações, embora possa acrescentar valor ao processo.

Disponibilizo o artigo por uma semana no link abaixo, mas em ingles.http://senduit.com/4f6fb3

Esse miau é esquisito, postando no sábado à tarde. Será que ele não tinha coisa melhor ou mais instigante para fazer na Bahia? O perigo deste post do miau é quebrar a segurança do seu computador ao fazer o download indicado. Não sei se o miau tem capacidade de hacker, mas pode haver alguém mais esperto do que ele agindo através dele. Cuidado.

Georg Cantor = Kurt “Intelijumento-Investigaburro” Godel!
Que vergonha, hein, Kurt? Acabou virando uma "ameba cantora"!
(rsrs)

Muito bom ! Parabéns !

O objetivo é maximizar a probabilidade de entrar e sair em momentos mais favoráveis... O IFR é uma boa ferramenta. Porém, não podemos simplesmente fixar pontos de compra (25 35), e venda (70 80). Fazer uma marcação de limites para verificar quais índices do IFR são testados com maior freqüência é uma boa idéia ?

Citação: pscneto

Muito bom ! Parabéns !

O objetivo é maximizar a probabilidade de entrar e sair em momentos mais favoráveis... O IFR é uma boa ferramenta. Porém, não podemos simplesmente fixar pontos de compra (25 35), e venda (70 80). Fazer uma marcação de limites para verificar quais índices do IFR são testados com maior freqüência é uma boa idéia ?

pscneto,

IFR é um 1° índice, atende uma resposta rápida. Mas sabemos que "o futuro é dúbio", nada é certo até que aconteça.

Porém, sempre que o IFR chegou a um dos extremos (muito baixo ou muito alto) houve reversão, como não poderia deixar de ser.

Já acompanhei PETR4 com IFR=80 por uns 3 ou 4 pregões seguidos, que acabou em reversão. Uma coisa é certa, sem dubiedade, comprar com IFR nessas alturas não é boa medida, assim como vender com IFR lá em baixo (25/30) também não é.

IFR é um indicador de baixa complexidade, válido principalmente para iniciantes.