A estrutura do código das opções BM&F

O código das opções negociadas no Mercado BM&F é composto por 13 (treze) caracteres. Esta estrutura indica qual o ativo-objeto, o mês de vencimento, o ano de vencimento, o tipo da opção e o preço de exercício.

Os três primeiros caracteres do código das opções BM&F referem-se ao ativo objeto do contrato de opção. O quarto caractere identifica qual é o mês de vencimento deste contrato, enquanto que o quinto e o sexto caracteres indicam qual o ano de vencimento. Veja a tabela abaixo para saber que combinação de caracteres representam o ativo-objeto, e qual letra indica o mês de vencimento das opções negociadas no Mercado BM&F. O tipo de opção (opção de compra ou opção de venda) é indicado pelo sétimo caractere – a letra C indica que trata-se de uma opção de compra (call), enquanto que a letra P indica que trata-se de uma opção de venda (put). Os últimos seis dígitos representam o valor do preço de exercício da opção.

 

Regra da formação do código

DescriçãoCódigo
Regra AAAMNNTSSSSSS
Ativo objeto AAA
Mês de vencimento M
Ano do vencimento NN
Tipo da operação T
Preço de exercício SSSSSS

 

a) Ativo-objeto: valor mobiliário de referência da opção.

O código do mercado de opções BM&F utiliza uma combinação de 3 (três) caracteres para indicar o ativo de referência do contrato. Esta combinação pode ser composta apenas por letras, ou por letras e números.

CódigoAtivo Objeto
BGI Opção sobre Futuro de Boi Gordo
CNI Opção sobre Futuro de Milho (Entrega Física)
CCM Opção sobre Futuro de Milho (Liquidação Financeira)
ICF Opção sobre Futuro de Café Arábica
SOJ Opção sobre Futuro de Soja
DOL Opção sobre Dólar Comercial
DLA Opção sobre Dólar com Ajuste
D11 Opção sobre DI de 1 dia tipo 1
D12 Opção sobre DI de 1 dia tipo 2
D13 Opção sobre DI de 1 dia tipo 3
D14 Opção sobre DI de 1 dia tipo 4
INE Opção sobre Futuro de Ibovespa
VTC Volatilidade de Dólar
VFI Volatilidade de Juros Tipo 1
VF2 Volatilidade de Juros Tipo 2
VF3 Volatilidade de Juros Tipo 3
VF4 Volatilidade de Juros Tipo 4
VID Volatilidade de Índice IDI
VOE Volatilidade Ibovespa

 

b) Mês de vencimento: mês de expiração da validade do contrato de opção, representado pelo quarto caractere do código de opções BM&F, seguindo o padrão internacional.

OpçõesVencimento
F JAN
G FEV
H MAR
J ABR
K MAI
M JUN
N JUL
Q AGO
U SET
V OUT
X NOV
Z DEZ

 

c) Ano de vencimento: ano de expiração da validade do contrato de opção, representado por uma combinação numérica na quinta e na sexta posição da estrutura do código de opções BM&F.

Exemplo: Um contrato de opção BM&F com vencimento no ano de 2014, utilizaria os algarismos 14, na quinta e na sexta posição de caracteres do código BM&F para o mercado de opções.

 

d) Tipo de opção: o sétimo caractere indica se o contrato de opção BM&F refere-se a uma opção de compra (call), representada pela letra C, ou a uma opção de venda (put), representada pela letra P.

 

e) Preço de exercício (strike): preço pelo qual o ativo-objeto será negociado no exercício da opção, representado no código de opções BM&F por seis algarismos.

Exemplo: DOLZ15C185000 (opção de compra de ação sobre o contrato de Dólar DOLZ15 com vencimento em Dezembro de 2015 e preço de exercício de R$ 1.850,00), ICFU16P015200 (opção de venda de ação sobre o contrato futuro de café Arábica com vencimento em Setembro de 2016 e preço de exercício de R$ 152,00).

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